PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LQAI с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LQAI с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF (LQAI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

LQAI и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQAI - это активно управляемый фонд от QRAFT. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности LQAI и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF (LQAI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LQAI и SPY

2026 (YTD)202520242023
LQAI
LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF		-1.00%13.70%27.82%9.12%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%9.23%

Доходность по периодам

С начала года, LQAI показывает доходность -1.00%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.

LQAI

1 день
0.94%
1 месяц
-3.27%
С начала года
-1.00%
6 месяцев
-4.10%
1 год
20.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с LQAI:
LQAI с SPMOLQAI с IETCLQAI с BDGSLQAI с TRFMLQAI с SCHGLQAI с THLVLQAI с SPXM
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий LQAI и SPY

LQAI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

LQAI
LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

LQAI vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LQAI
Ранг доходности на риск LQAI: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQAI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQAI: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQAI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQAI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQAI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQAI c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF (LQAI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LQAISPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.96

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.49

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

1.53

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.40

7.27

-1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LQAI vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LQAI на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQAI и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LQAISPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.96

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

0.56

+0.66

Корреляция

Корреляция между LQAI и SPY составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQAI и SPY

Дивидендная доходность LQAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LQAI
LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF		1.10%1.14%0.69%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок LQAI и SPY

Максимальная просадка LQAI за все время составила -21.24%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQAI и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

LQAISPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.24%

-55.19%

+33.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-12.05%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.51%

-5.53%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-9.09%

+5.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

2.54%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности LQAI и SPY

LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF (LQAI) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что LQAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LQAISPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

5.35%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.27%

9.50%

+2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.01%

19.06%

+0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

17.06%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.01%

17.92%

-0.91%