PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LQAI с TRFM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LQAI с TRFM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LQAI (LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF) and TRFM (AAM Transformers ETF) are both exchange-traded funds - LQAI is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by QRAFT, while TRFM is a Technology Equities fund tracking the Pence Transformers Index - Benchmark TR Gross. LQAI is actively managed, while TRFM is passively managed. Over the past year, LQAI returned 42.11% vs 53.69% for TRFM. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. LQAI charges 0.75%/yr vs 0.49%/yr for TRFM.

Доходность

Сравнение доходности LQAI и TRFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF (LQAI) и AAM Transformers ETF (TRFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LQAI показывает доходность 22.12%, что значительно ниже, чем у TRFM с доходностью 30.30%.

LQAI

1 день
-0.09%
1 месяц
10.98%
С начала года
22.12%
6 месяцев
21.53%
1 год
42.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TRFM

1 день
-1.23%
1 месяц
12.40%
С начала года
30.30%
6 месяцев
29.25%
1 год
53.69%
3 года*
31.63%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LQAI и TRFM

2026 (YTD)202520242023
LQAI
LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF		22.12%13.70%27.82%9.12%
TRFM
AAM Transformers ETF		30.30%25.76%19.96%18.01%

Correlation

The correlation between LQAI and TRFM is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2023 г.

0.85

The correlation between LQAI and TRFM has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LQAI и TRFM

Секторы
LQAI
TRFM

Технологии

40.4%
53.3%

Потребительский циклический сектор

14.7%
17.7%

Коммуникационные услуги

9.8%
12.3%

Финансовые услуги

8.7%
2.8%

Потребительский защитный сектор

8.5%

-

Энергетика

6.6%
3.5%

Коммунальные услуги

4.4%
1.7%

Здравоохранение

4.1%
0.2%

Недвижимость

1.6%

-

Промышленность

1.1%
7.2%

Сырьевые материалы

0.1%
1.2%

Технологии

LQAI
40.4%
TRFM
53.3%

Потребительский циклический сектор

LQAI
14.7%
TRFM
17.7%

Коммуникационные услуги

LQAI
9.8%
TRFM
12.3%

Финансовые услуги

LQAI
8.7%
TRFM
2.8%

Потребительский защитный сектор

LQAI
8.5%
TRFM

-

Энергетика

LQAI
6.6%
TRFM
3.5%

Коммунальные услуги

LQAI
4.4%
TRFM
1.7%

Здравоохранение

LQAI
4.1%
TRFM
0.2%

Недвижимость

LQAI
1.6%
TRFM

-

Промышленность

LQAI
1.1%
TRFM
7.2%

Сырьевые материалы

LQAI
0.1%
TRFM
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF

AAM Transformers ETF

Часто сравнивают с LQAI:
LQAI с SPYLQAI с SPMOLQAI с IETCLQAI с BDGSLQAI с SCHGLQAI с THLVLQAI с SPXM
Часто сравнивают с TRFM:
TRFM с ALAITRFM с FDNTRFM с VOOTRFM с SPMOTRFM с FNGSTRFM с AOTGTRFM с QQQ

Доходность на риск

LQAI vs. TRFM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LQAI
Ранг доходности на риск LQAI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQAI: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQAI: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQAI: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQAI: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQAI: 6666
Ранг коэф-та Мартина
TRFM
Ранг доходности на риск TRFM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRFM: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRFM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRFM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRFM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRFM: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQAI c TRFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF (LQAI) и AAM Transformers ETF (TRFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LQAITRFMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
2.41

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
3.04

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.39

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.23

4.15

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.18

14.09

-1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LQAI vs. TRFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LQAI на текущий момент составляет 2.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRFM равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQAI и TRFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LQAITRFMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

2.41

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.74

1.05

+0.69

Просадки

Сравнение просадок LQAI и TRFM

Максимальная просадка LQAI за все время составила -21.24%, что меньше максимальной просадки TRFM в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQAI и TRFM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LQAITRFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.24%

-28.40%

+7.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.00%

-12.99%

+2.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-1.23%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.06%

-6.61%

+3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

3.82%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности LQAI и TRFM

Текущая волатильность для LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF (LQAI) составляет 5.29%, в то время как у AAM Transformers ETF (TRFM) волатильность равна 7.34%. Это указывает на то, что LQAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LQAITRFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

7.34%

-2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.93%

17.46%

-6.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.43%

22.47%

-7.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

26.94%

-9.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

26.94%

-9.96%

Сравнение комиссий LQAI и TRFM

LQAI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TRFM в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQAI и TRFM

Дивидендная доходность LQAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что больше доходности TRFM в 0.13%

ПозицияTTM202520242023
LQAI
LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF		0.89%1.14%0.69%0.16%
TRFM
AAM Transformers ETF		0.13%0.17%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LQAI and TRFM have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRFM has higher volatility (7.34%) compared to LQAI (5.29%). In terms of maximum drawdown, LQAI dropped -21.24% vs TRFM's -28.40%.

On 1-year performance, TRFM leads with 53.69% vs 42.11% for LQAI. On fees, TRFM is cheaper at 0.49% per year. On volatility, LQAI has been the lower-risk option at 5.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TRFM has performed better with a 53.69% return vs 42.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TRFM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for LQAI.

LQAI has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.13% for TRFM.

LQAI is categorized as Large Cap Blend Equities, while TRFM is Technology Equities. They also come from different issuers: QRAFT and AAM. Their fees differ too: 0.75% for LQAI and 0.49% for TRFM.

LQAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LQAI и TRFM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор