PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LQAI с IETC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LQAI с IETC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LQAI (LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF) and IETC (iShares Evolved U.S. Technology ETF) are both exchange-traded funds - LQAI is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by QRAFT, while IETC is a Technology Equities fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, LQAI returned 42.11% vs 30.45% for IETC. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. LQAI charges 0.75%/yr vs 0.18%/yr for IETC.

Доходность

Сравнение доходности LQAI и IETC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF (LQAI) и iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LQAI показывает доходность 22.12%, что значительно выше, чем у IETC с доходностью 13.88%.

LQAI

1 день
-0.09%
1 месяц
10.98%
С начала года
22.12%
6 месяцев
21.53%
1 год
42.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IETC

1 день
-2.13%
1 месяц
11.52%
С начала года
13.88%
6 месяцев
12.87%
1 год
30.45%
3 года*
30.53%
5 лет*
18.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LQAI и IETC

2026 (YTD)202520242023
LQAI
LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF		22.12%13.70%27.82%9.12%
IETC
iShares Evolved U.S. Technology ETF		13.88%19.56%37.57%11.59%

Correlation

The correlation between LQAI and IETC is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2023 г.

0.82

The correlation between LQAI and IETC has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LQAI и IETC

Секторы
LQAI
IETC

Технологии

40.4%
79.1%

Потребительский циклический сектор

14.7%
4.7%

Коммуникационные услуги

9.8%
8.4%

Финансовые услуги

8.7%
3.1%

Потребительский защитный сектор

8.5%

-

Энергетика

6.6%

-

Коммунальные услуги

4.4%

-

Здравоохранение

4.1%
0.1%

Недвижимость

1.6%
0.7%

Промышленность

1.1%
3.7%

Сырьевые материалы

0.1%

-

Технологии

LQAI
40.4%
IETC
79.1%

Потребительский циклический сектор

LQAI
14.7%
IETC
4.7%

Коммуникационные услуги

LQAI
9.8%
IETC
8.4%

Финансовые услуги

LQAI
8.7%
IETC
3.1%

Потребительский защитный сектор

LQAI
8.5%
IETC

-

Энергетика

LQAI
6.6%
IETC

-

Коммунальные услуги

LQAI
4.4%
IETC

-

Здравоохранение

LQAI
4.1%
IETC
0.1%

Недвижимость

LQAI
1.6%
IETC
0.7%

Промышленность

LQAI
1.1%
IETC
3.7%

Сырьевые материалы

LQAI
0.1%
IETC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF

iShares Evolved U.S. Technology ETF

Часто сравнивают с LQAI:
LQAI с SPYLQAI с SPMOLQAI с TRFMLQAI с BDGSLQAI с SCHGLQAI с THLVLQAI с SPXM
Часто сравнивают с IETC:
IETC с IYWIETC с IGMIETC с VGTIETC с ARTYIETC с IXNIETC с SCHGIETC с SPY

Доходность на риск

LQAI vs. IETC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LQAI
Ранг доходности на риск LQAI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQAI: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQAI: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQAI: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQAI: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQAI: 6666
Ранг коэф-та Мартина
IETC
Ранг доходности на риск IETC: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IETC: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IETC: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IETC: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IETC: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IETC: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQAI c IETC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF (LQAI) и iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LQAIIETCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
1.46

+1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
1.98

+1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.25

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.23

1.44

+2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.18

4.06

+8.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LQAI vs. IETC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LQAI на текущий момент составляет 2.74, что выше коэффициента Шарпа IETC равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQAI и IETC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LQAIIETCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

1.46

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.74

0.87

+0.87

Просадки

Сравнение просадок LQAI и IETC

Максимальная просадка LQAI за все время составила -21.24%, что меньше максимальной просадки IETC в -38.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQAI и IETC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LQAIIETCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.24%

-38.48%

+17.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.00%

-21.19%

+11.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.17%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-2.25%

+2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.06%

-8.14%

+5.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

7.51%

-4.04%

Волатильность

Сравнение волатильности LQAI и IETC

Текущая волатильность для LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF (LQAI) составляет 5.29%, в то время как у iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что LQAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IETC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LQAIIETCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

6.43%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.93%

16.49%

-5.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.43%

21.04%

-5.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

24.53%

-7.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

25.37%

-8.39%

Сравнение комиссий LQAI и IETC

LQAI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IETC в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQAI и IETC

Дивидендная доходность LQAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что больше доходности IETC в 0.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IETC
iShares Evolved U.S. Technology ETF		0.34%0.38%0.52%0.79%0.92%0.73%0.48%0.95%1.27%
LQAI
LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF		0.89%1.14%0.69%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LQAI and IETC have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IETC has higher volatility (6.43%) compared to LQAI (5.29%). In terms of maximum drawdown, LQAI dropped -21.24% vs IETC's -38.48%.

On 1-year performance, LQAI leads with 42.11% vs 30.45% for IETC. On fees, IETC is cheaper at 0.18% per year. On volatility, LQAI has been the lower-risk option at 5.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LQAI has performed better with a 42.11% return vs 30.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IETC is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.75% for LQAI.

LQAI has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.34% for IETC.

LQAI is categorized as Large Cap Blend Equities, while IETC is Technology Equities. They also come from different issuers: QRAFT and iShares. Their fees differ too: 0.75% for LQAI and 0.18% for IETC.

LQAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LQAI и IETC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор