Сравнение LQAI с SPXM
LQAI (LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF) and SPXM (Azoria 500 Meritocracy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. LQAI charges 0.75%/yr vs 0.47%/yr for SPXM.
Доходность
Сравнение доходности LQAI и SPXM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LQAI
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 1.56%
- С начала года
- 19.04%
- 6 месяцев
- 17.20%
- 1 год
- 35.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LQAI и SPXM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LQAI LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF | 19.04% | 11.08% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 9.27% |
Correlation
The correlation between LQAI and SPXM is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LQAI vs. SPXM — Ранг доходности на риск
LQAI
SPXM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение LQAI c SPXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF (LQAI) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LQAI | SPXM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.92 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LQAI и SPXM
Максимальная просадка LQAI за все время составила -21.24%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQAI и SPXM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LQAI | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.24% | -5.08% | -16.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.48% | -0.75% | -2.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.04% | -0.78% | -2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LQAI и SPXM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LQAI | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.59% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.44% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.09% | 7.87% | +9.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.50% | 7.87% | +9.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.50% | 7.87% | +9.63% |
Сравнение комиссий LQAI и SPXM
LQAI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPXM в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQAI и SPXM
Дивидендная доходность LQAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности SPXM в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
LQAI LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF | 0.91% | 1.14% | 0.69% | 0.16% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LQAI and SPXM have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXM is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXM is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.75% for LQAI.
LQAI has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.24% for SPXM.
They also come from different issuers: QRAFT and Azoria. Their fees differ too: 0.75% for LQAI and 0.47% for SPXM.
Подберите оптимальное распределение для LQAI и SPXM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор