Сравнение LQAI с SPXM
LQAI (LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF) and SPXM (Azoria 500 Meritocracy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LQAI charges 0.75%/yr vs 0.47%/yr for SPXM.
Доходность
Сравнение доходности LQAI и SPXM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LQAI
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 10.98%
- С начала года
- 22.12%
- 6 месяцев
- 21.53%
- 1 год
- 42.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -0.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LQAI и SPXM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LQAI LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF | 22.12% | 11.02% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 9.16% |
Correlation
The correlation between LQAI and SPXM is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LQAI vs. SPXM — Ранг доходности на риск
LQAI
SPXM
Сравнение LQAI c SPXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF (LQAI) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LQAI | SPXM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.23 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.18 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LQAI | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.74 | 1.56 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок LQAI и SPXM
Максимальная просадка LQAI за все время составила -21.24%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQAI и SPXM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LQAI | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.24% | -5.08% | -16.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -0.75% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | -0.79% | -2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LQAI и SPXM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LQAI | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.93% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.43% | 8.18% | +7.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.98% | 8.18% | +8.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.98% | 8.18% | +8.80% |
Сравнение комиссий LQAI и SPXM
LQAI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPXM в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQAI и SPXM
Дивидендная доходность LQAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что больше доходности SPXM в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
LQAI LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF | 0.89% | 1.14% | 0.69% | 0.16% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LQAI and SPXM have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXM is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXM is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.75% for LQAI.
LQAI has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.24% for SPXM.
They also come from different issuers: QRAFT and Azoria. Their fees differ too: 0.75% for LQAI and 0.47% for SPXM.
Подберите оптимальное распределение для LQAI и SPXM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор