Сравнение LPXZX с NPSRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX) и Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX).
LPXZX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 29 нояб. 2015 г.. NPSRX управляется Nuveen. Фонд был запущен 18 дек. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности LPXZX и NPSRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LPXZX и NPSRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPXZX Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund | -0.87% | 6.89% | 8.75% | 6.91% | -5.78% | 2.08% | 4.27% | 11.38% | -1.44% | 5.82% |
NPSRX Nuveen Preferred Securities & Income Fund | -1.08% | 11.19% | 9.12% | 6.19% | -9.50% | 5.43% | 5.53% | 17.68% | -5.65% | 11.27% |
Доходность по периодам
С начала года, LPXZX показывает доходность -0.87%, что значительно выше, чем у NPSRX с доходностью -1.08%. За последние 10 лет акции LPXZX уступали акциям NPSRX по среднегодовой доходности: 4.13% против 5.31% соответственно.
LPXZX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- -0.87%
- 6 месяцев
- -0.17%
- 1 год
- 4.40%
- 3 года*
- 7.58%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- 4.13%
NPSRX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 7.83%
- 3 года*
- 9.93%
- 5 лет*
- 3.62%
- 10 лет*
- 5.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LPXZX и NPSRX
LPXZX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии NPSRX в 0.74%.
Доходность на риск
LPXZX vs. NPSRX — Ранг доходности на риск
LPXZX
NPSRX
Сравнение LPXZX c NPSRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX) и Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LPXZX | NPSRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.99 | 2.15 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.51 | 2.98 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.53 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 2.42 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.40 | 9.75 | -1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LPXZX | NPSRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 2.15 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.26 | 0.73 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.10 | 0.84 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.49 | +0.56 |
Корреляция
Корреляция между LPXZX и NPSRX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPXZX и NPSRX
Дивидендная доходность LPXZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что меньше доходности NPSRX в 5.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPXZX Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund | 4.59% | 4.84% | 5.10% | 4.92% | 4.45% | 4.21% | 4.36% | 4.51% | 4.71% | 3.78% | 4.10% | 0.00% |
NPSRX Nuveen Preferred Securities & Income Fund | 5.92% | 5.72% | 5.38% | 5.87% | 6.18% | 4.97% | 5.02% | 5.39% | 6.00% | 5.51% | 5.81% | 6.20% |
Просадки
Сравнение просадок LPXZX и NPSRX
Максимальная просадка LPXZX за все время составила -18.13%, что меньше максимальной просадки NPSRX в -62.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPXZX и NPSRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LPXZX | NPSRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.13% | -62.52% | +44.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.24% | -3.46% | +1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.69% | -17.65% | +7.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.13% | -26.47% | +8.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.24% | -2.45% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.50% | -4.85% | +3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 0.86% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности LPXZX и NPSRX
Текущая волатильность для Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX) составляет 0.86%, в то время как у Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX) волатильность равна 1.59%. Это указывает на то, что LPXZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NPSRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LPXZX | NPSRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.86% | 1.59% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.40% | 2.34% | -0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23% | 3.71% | -1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.68% | 4.97% | -2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.77% | 6.32% | -2.55% |