PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LPXZX с CPXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LPXZX с CPXIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX).

LPXZX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 29 нояб. 2015 г.. CPXIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 2 мая 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности LPXZX и CPXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LPXZX и CPXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LPXZX
Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund		-0.77%6.89%8.75%6.91%-5.78%2.08%4.27%11.38%-1.44%5.82%
CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.		-1.38%8.44%10.39%6.38%-12.37%2.75%6.47%18.11%-4.65%10.88%

Доходность по периодам

С начала года, LPXZX показывает доходность -0.77%, что значительно выше, чем у CPXIX с доходностью -1.38%. За последние 10 лет акции LPXZX уступали акциям CPXIX по среднегодовой доходности: 4.14% против 4.63% соответственно.

LPXZX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
-0.06%
1 год
4.51%
3 года*
7.62%
5 лет*
3.40%
10 лет*
4.14%

CPXIX

1 день
-0.08%
1 месяц
-2.69%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
-0.05%
1 год
5.92%
3 года*
9.11%
5 лет*
2.53%
10 лет*
4.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund

Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.

Часто сравнивают с LPXZX:
LPXZX с FDFIXLPXZX с VFIAXLPXZX с IRFIXLPXZX с CSUAXLPXZX с CSUIXLPXZX с CSDIXLPXZX с PISHX
Часто сравнивают с CPXIX:
CPXIX с PFINXCPXIX с PISHXCPXIX с FPEIXCPXIX с PFFACPXIX с PFFCPXIX с PIMIXCPXIX с VMBSX

Сравнение комиссий LPXZX и CPXIX

LPXZX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CPXIX в 0.84%.

CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.
LPXZX
Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund

Доходность на риск

LPXZX vs. CPXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LPXZX
Ранг доходности на риск LPXZX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPXZX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPXZX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPXZX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPXZX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPXZX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
CPXIX
Ранг доходности на риск CPXIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPXIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPXIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPXIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPXIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPXIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LPXZX c CPXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LPXZXCPXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

1.83

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

2.28

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.43

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

1.65

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.95

6.77

+2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LPXZX vs. CPXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LPXZX на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CPXIX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LPXZX и CPXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LPXZXCPXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.83

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.28

0.54

+0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.10

0.76

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

1.14

-0.09

Корреляция

Корреляция между LPXZX и CPXIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LPXZX и CPXIX

Дивидендная доходность LPXZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что меньше доходности CPXIX в 5.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LPXZX
Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund		4.59%4.84%5.10%4.92%4.45%4.21%4.36%4.51%4.71%3.78%4.10%0.00%
CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.		5.26%5.54%5.52%5.76%5.40%4.89%5.17%5.30%5.88%5.01%5.75%5.91%

Просадки

Сравнение просадок LPXZX и CPXIX

Максимальная просадка LPXZX за все время составила -18.13%, что меньше максимальной просадки CPXIX в -25.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPXZX и CPXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LPXZXCPXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.13%

-25.56%

+7.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.14%

-3.26%

+1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.69%

-20.00%

+10.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.13%

-25.56%

+7.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-3.00%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.50%

-2.72%

+1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.50%

0.82%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности LPXZX и CPXIX

Текущая волатильность для Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX) составляет 0.87%, в то время как у Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) волатильность равна 1.22%. Это указывает на то, что LPXZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LPXZXCPXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

1.22%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.40%

1.76%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23%

3.16%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.68%

4.67%

-1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.77%

6.15%

-2.38%