Сравнение LPLA с RTX
LPLA (LPL Financial Holdings Inc.) and RTX (RTX Corporation) are both stocks. LPLA operates in Capital Markets (Financial Services), while RTX operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, LPLA returned 29.22%/yr vs 15.47%/yr for RTX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LPLA и RTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LPLA показывает доходность -19.12%, что значительно ниже, чем у RTX с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции LPLA превзошли акции RTX по среднегодовой доходности: 29.22% против 15.47% соответственно.
LPLA
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- -19.12%
- 6 месяцев
- -22.91%
- 1 год
- -23.94%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- 16.51%
- 10 лет*
- 29.22%
RTX
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 6.39%
- 1 год
- 30.84%
- 3 года*
- 24.88%
- 5 лет*
- 18.09%
- 10 лет*
- 15.47%
Сравнение доходности по годам LPLA и RTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | -19.12% | 9.76% | 44.12% | 5.88% | 35.69% | 54.63% | 14.58% | 52.95% | 8.53% | 66.03% |
RTX RTX Corporation | -0.26% | 61.44% | 40.76% | -14.44% | 20.01% | 23.27% | -7.70% | 43.82% | -14.66% | 19.13% |
Correlation
The correlation between LPLA and RTX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2010 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between LPLA and RTX has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
LPLA:
$23.19B
RTX:
$247.76B
LPLA:
$11.30
RTX:
$5.34
LPLA:
25.52
RTX:
34.02
LPLA:
1.08
RTX:
1.35
LPLA:
1.26
RTX:
2.73
LPLA:
4.08
RTX:
3.74
LPLA:
$18.26B
RTX:
$90.37B
LPLA:
$7.58B
RTX:
$18.27B
LPLA:
$2.23B
RTX:
$13.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LPLA vs. RTX — Ранг доходности на риск
LPLA
RTX
Сравнение LPLA c RTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) и RTX Corporation (RTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LPLA | RTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.24 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 1.60 | -2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | 4.46 | -5.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LPLA | RTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 | 1.29 | -1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.76 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.56 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.44 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок LPLA и RTX
Максимальная просадка LPLA за все время составила -69.32%, что больше максимальной просадки RTX в -55.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPLA и RTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LPLA | RTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.32% | -55.14% | -14.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.12% | -19.32% | -13.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.18% | -29.92% | -3.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.18% | -32.84% | -0.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.34% | -51.98% | -8.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.48% | -14.07% | -13.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.91% | -13.03% | -0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.90% | 6.93% | +8.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности LPLA и RTX
LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) имеет более высокую волатильность в 10.65% по сравнению с RTX Corporation (RTX) с волатильностью 7.59%. Это указывает на то, что LPLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LPLA | RTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.65% | 7.59% | +3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.81% | 17.93% | +9.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.03% | 24.06% | +11.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.03% | 23.87% | +12.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.10% | 27.75% | +10.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPLA и RTX
Дивидендная доходность LPLA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности RTX в 1.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | 0.42% | 0.34% | 0.37% | 0.53% | 0.46% | 0.62% | 0.96% | 1.08% | 1.64% | 1.75% | 2.84% | 2.34% |
RTX RTX Corporation | 1.53% | 1.46% | 2.14% | 2.76% | 2.14% | 2.33% | 21.21% | 1.96% | 2.66% | 2.13% | 2.39% | 2.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LPLA и RTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LPL Financial Holdings Inc. и RTX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LPLA и RTX
LPLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.52B при выручке в 4.94B, что соответствует валовой рентабельности в 91.5%.
RTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.59B при выручке в 22.08B, что соответствует валовой рентабельности в 20.8%.
LPLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
RTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 22.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
LPLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 356.40M при выручке в 4.94B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
RTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.06B при выручке в 22.08B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
Часто задаваемые вопросы
LPLA and RTX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LPLA has higher volatility (10.65%) compared to RTX (7.59%). In terms of maximum drawdown, LPLA dropped -69.32% vs RTX's -55.14%.
RTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LPLA и RTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор