Сравнение LPHIX с VTMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Dynamic 2045 Fund (LPHIX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).
LPHIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 июн. 2010 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности LPHIX и VTMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LPHIX и VTMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPHIX BlackRock LifePath Dynamic 2045 Fund | -0.56% | 18.46% | 6.12% | 21.28% | -17.70% | 17.37% | 13.99% | 26.39% | -8.12% | 21.70% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | -2.15% | 11.28% | 12.17% | 15.55% | -12.69% | 13.10% | 13.31% | 18.01% | -1.40% | 12.61% |
Доходность по периодам
С начала года, LPHIX показывает доходность -0.56%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции LPHIX превзошли акции VTMFX по среднегодовой доходности: 9.75% против 7.97% соответственно.
LPHIX
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 18.47%
- 3 года*
- 12.29%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- 9.75%
VTMFX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 10.95%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 7.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LPHIX и VTMFX
LPHIX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.
Доходность на риск
LPHIX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск
LPHIX
VTMFX
Сравнение LPHIX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic 2045 Fund (LPHIX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LPHIX | VTMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.34 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.94 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.29 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.73 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | 8.12 | +0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LPHIX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.34 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.73 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.88 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.82 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между LPHIX и VTMFX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPHIX и VTMFX
Дивидендная доходность LPHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности VTMFX в 2.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPHIX BlackRock LifePath Dynamic 2045 Fund | 5.82% | 5.78% | 1.10% | 3.13% | 2.54% | 12.37% | 1.92% | 5.15% | 11.30% | 9.47% | 2.01% | 4.78% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.28% | 2.14% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.72% | 2.05% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок LPHIX и VTMFX
Максимальная просадка LPHIX за все время составила -34.35%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPHIX и VTMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LPHIX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.35% | -28.49% | -5.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.95% | -6.82% | -4.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.91% | -17.40% | -8.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.35% | -21.87% | -12.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -4.00% | -1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.54% | -3.57% | -0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 1.45% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности LPHIX и VTMFX
BlackRock LifePath Dynamic 2045 Fund (LPHIX) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что LPHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LPHIX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 2.86% | +3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.56% | 4.82% | +4.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.31% | 8.55% | +7.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.84% | 8.51% | +7.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.75% | 9.10% | +6.65% |