Сравнение LPHIX с FRAMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Dynamic 2045 Fund (LPHIX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).
LPHIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 июн. 2010 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности LPHIX и FRAMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LPHIX и FRAMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPHIX BlackRock LifePath Dynamic 2045 Fund | -0.56% | 18.46% | 6.12% | 21.28% | -17.70% | 17.37% | 13.99% | 26.39% | -8.12% | 21.70% |
FRAMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A | 0.18% | 9.55% | 4.04% | 7.80% | -11.87% | 2.52% | 8.30% | 10.28% | -2.05% | 6.82% |
Доходность по периодам
С начала года, LPHIX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью 0.18%. За последние 10 лет акции LPHIX превзошли акции FRAMX по среднегодовой доходности: 9.75% против 3.73% соответственно.
LPHIX
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 18.47%
- 3 года*
- 12.29%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- 9.75%
FRAMX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 7.30%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- 3.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LPHIX и FRAMX
LPHIX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии FRAMX в 0.70%.
Доходность на риск
LPHIX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск
LPHIX
FRAMX
Сравнение LPHIX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic 2045 Fund (LPHIX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LPHIX | FRAMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.64 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 2.30 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.33 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 2.22 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | 8.81 | -0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LPHIX | FRAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.64 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.42 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.84 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.50 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между LPHIX и FRAMX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPHIX и FRAMX
Дивидендная доходность LPHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности FRAMX в 2.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPHIX BlackRock LifePath Dynamic 2045 Fund | 5.82% | 5.78% | 1.10% | 3.13% | 2.54% | 12.37% | 1.92% | 5.15% | 11.30% | 9.47% | 2.01% | 4.78% |
FRAMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A | 2.88% | 2.77% | 2.77% | 2.58% | 4.26% | 3.31% | 2.23% | 2.37% | 4.40% | 8.26% | 1.42% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок LPHIX и FRAMX
Максимальная просадка LPHIX за все время составила -34.35%, примерно равная максимальной просадке FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPHIX и FRAMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LPHIX | FRAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.35% | -33.94% | -0.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.95% | -3.45% | -7.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.91% | -16.31% | -9.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.35% | -16.31% | -18.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -2.47% | -3.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.54% | -3.86% | -0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 0.87% | +1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности LPHIX и FRAMX
BlackRock LifePath Dynamic 2045 Fund (LPHIX) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что LPHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LPHIX | FRAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 2.14% | +4.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.56% | 2.95% | +6.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.31% | 4.64% | +11.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.84% | 5.22% | +10.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.75% | 4.48% | +11.27% |