Сравнение LPHIX с VTIVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Dynamic 2045 Fund (LPHIX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX).
LPHIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 июн. 2010 г.. VTIVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности LPHIX и VTIVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LPHIX и VTIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPHIX BlackRock LifePath Dynamic 2045 Fund | -3.39% | 18.46% | 6.12% | 21.28% | -17.70% | 17.37% | 13.99% | 26.39% | -8.12% | 21.70% |
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund | -3.63% | 20.01% | 13.68% | 19.72% | -17.38% | 16.16% | 16.31% | 24.94% | -7.89% | 19.16% |
Доходность по периодам
С начала года, LPHIX показывает доходность -3.39%, что значительно выше, чем у VTIVX с доходностью -3.63%. За последние 10 лет акции LPHIX уступали акциям VTIVX по среднегодовой доходности: 9.43% против 10.04% соответственно.
LPHIX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -8.09%
- С начала года
- -3.39%
- 6 месяцев
- -1.30%
- 1 год
- 15.35%
- 3 года*
- 11.21%
- 5 лет*
- 6.23%
- 10 лет*
- 9.43%
VTIVX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -3.63%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 16.12%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 10.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LPHIX и VTIVX
LPHIX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VTIVX в 0.08%.
Доходность на риск
LPHIX vs. VTIVX — Ранг доходности на риск
LPHIX
VTIVX
Сравнение LPHIX c VTIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic 2045 Fund (LPHIX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LPHIX | VTIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.20 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.72 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.25 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.50 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.02 | 6.90 | -0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LPHIX | VTIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.20 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.57 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.68 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.51 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между LPHIX и VTIVX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPHIX и VTIVX
Дивидендная доходность LPHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что больше доходности VTIVX в 2.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPHIX BlackRock LifePath Dynamic 2045 Fund | 5.99% | 5.78% | 1.10% | 3.13% | 2.54% | 12.37% | 1.92% | 5.15% | 11.30% | 9.47% | 2.01% | 4.78% |
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund | 2.59% | 2.50% | 2.36% | 2.27% | 2.75% | 15.40% | 1.90% | 2.23% | 2.52% | 0.04% | 2.47% | 3.29% |
Просадки
Сравнение просадок LPHIX и VTIVX
Максимальная просадка LPHIX за все время составила -34.35%, что меньше максимальной просадки VTIVX в -51.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPHIX и VTIVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LPHIX | VTIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.35% | -51.69% | +17.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.95% | -9.73% | -1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.91% | -25.10% | -0.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.35% | -31.42% | -2.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.53% | -8.30% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.54% | -6.37% | +1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 2.12% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности LPHIX и VTIVX
BlackRock LifePath Dynamic 2045 Fund (LPHIX) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что LPHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LPHIX | VTIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 4.36% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | 7.85% | +1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.09% | 13.55% | +2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.78% | 13.41% | +2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.72% | 14.75% | +0.97% |