Сравнение LPHIX с FFGZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Dynamic 2045 Fund (LPHIX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX).
LPHIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 июн. 2010 г.. FFGZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности LPHIX и FFGZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LPHIX и FFGZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPHIX BlackRock LifePath Dynamic 2045 Fund | -0.56% | 18.46% | 6.12% | 21.28% | -17.70% | 17.37% | 13.99% | 26.39% | -8.12% | 21.70% |
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | 0.03% | 9.13% | 5.02% | 8.32% | -11.07% | 2.85% | 8.59% | 10.68% | -0.80% | 6.73% |
Доходность по периодам
С начала года, LPHIX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у FFGZX с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции LPHIX превзошли акции FFGZX по среднегодовой доходности: 9.75% против 3.95% соответственно.
LPHIX
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 18.47%
- 3 года*
- 12.29%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- 9.75%
FFGZX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 7.06%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 3.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LPHIX и FFGZX
LPHIX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии FFGZX в 0.08%.
Доходность на риск
LPHIX vs. FFGZX — Ранг доходности на риск
LPHIX
FFGZX
Сравнение LPHIX c FFGZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic 2045 Fund (LPHIX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LPHIX | FFGZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.65 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 2.33 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.33 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 2.23 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | 9.26 | -1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LPHIX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.65 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.54 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.90 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.86 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между LPHIX и FFGZX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPHIX и FFGZX
Дивидендная доходность LPHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности FFGZX в 3.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPHIX BlackRock LifePath Dynamic 2045 Fund | 5.82% | 5.78% | 1.10% | 3.13% | 2.54% | 12.37% | 1.92% | 5.15% | 11.30% | 9.47% | 2.01% | 4.78% |
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | 3.43% | 3.30% | 3.18% | 2.88% | 3.11% | 2.10% | 2.22% | 7.35% | 3.00% | 1.95% | 1.56% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок LPHIX и FFGZX
Максимальная просадка LPHIX за все время составила -34.35%, что больше максимальной просадки FFGZX в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPHIX и FFGZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LPHIX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.35% | -14.94% | -19.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.95% | -3.33% | -7.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.91% | -14.94% | -10.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.35% | -14.94% | -19.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -2.30% | -3.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.54% | -2.29% | -2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 0.80% | +1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности LPHIX и FFGZX
BlackRock LifePath Dynamic 2045 Fund (LPHIX) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что LPHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LPHIX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 2.06% | +4.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.56% | 2.89% | +6.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.31% | 4.42% | +11.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.84% | 5.04% | +10.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.75% | 4.39% | +11.36% |