Сравнение LPHIX с BDJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Dynamic 2045 Fund (LPHIX) и BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ).
LPHIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 июн. 2010 г.. BDJ управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности LPHIX и BDJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LPHIX и BDJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPHIX BlackRock LifePath Dynamic 2045 Fund | -0.56% | 18.46% | 6.12% | 21.28% | -17.70% | 17.37% | 13.99% | 26.39% | -8.12% | 21.70% |
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund | -5.83% | 26.12% | 16.87% | -6.67% | 0.83% | 26.56% | -7.58% | 37.43% | -10.42% | 20.78% |
Доходность по периодам
С начала года, LPHIX показывает доходность -0.56%, что значительно выше, чем у BDJ с доходностью -5.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LPHIX имеют среднегодовую доходность 9.75%, а акции BDJ немного впереди с 9.93%.
LPHIX
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 18.47%
- 3 года*
- 12.29%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- 9.75%
BDJ
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -8.69%
- С начала года
- -5.83%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 11.53%
- 3 года*
- 10.07%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- 9.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LPHIX и BDJ
LPHIX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии BDJ в 0.86%.
Доходность на риск
LPHIX vs. BDJ — Ранг доходности на риск
LPHIX
BDJ
Сравнение LPHIX c BDJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic 2045 Fund (LPHIX) и BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LPHIX | BDJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.69 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.04 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.15 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 0.97 | +0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | 3.62 | +4.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LPHIX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.69 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.49 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.54 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.30 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между LPHIX и BDJ составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPHIX и BDJ
Дивидендная доходность LPHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что меньше доходности BDJ в 9.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPHIX BlackRock LifePath Dynamic 2045 Fund | 5.82% | 5.78% | 1.10% | 3.13% | 2.54% | 12.37% | 1.92% | 5.15% | 11.30% | 9.47% | 2.01% | 4.78% |
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund | 9.78% | 9.03% | 8.21% | 9.49% | 12.18% | 5.95% | 7.08% | 6.66% | 7.21% | 6.07% | 6.88% | 7.36% |
Просадки
Сравнение просадок LPHIX и BDJ
Максимальная просадка LPHIX за все время составила -34.35%, что меньше максимальной просадки BDJ в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPHIX и BDJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| LPHIX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.35% | -59.46% | +25.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.95% | -12.28% | +1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.91% | -21.39% | -4.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.35% | -48.14% | +13.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -9.16% | +3.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.54% | -8.99% | +4.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 3.29% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности LPHIX и BDJ
BlackRock LifePath Dynamic 2045 Fund (LPHIX) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что LPHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LPHIX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 5.62% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.56% | 9.50% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.31% | 16.68% | -0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.84% | 16.13% | -0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.75% | 18.38% | -2.63% |