PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LPG с MCD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LPG с MCD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

LPG (Dorian LPG Ltd.) and MCD (McDonald's Corporation) are both stocks. LPG operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while MCD operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, LPG returned 28.15%/yr vs 11.19%/yr for MCD. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LPG и MCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dorian LPG Ltd. (LPG) и McDonald's Corporation (MCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LPG показывает доходность 85.96%, что значительно выше, чем у MCD с доходностью -7.98%. За последние 10 лет акции LPG превзошли акции MCD по среднегодовой доходности: 28.15% против 11.19% соответственно.

LPG

1 день
3.90%
1 месяц
9.91%
С начала года
85.96%
6 месяцев
84.30%
1 год
110.34%
3 года*
36.14%
5 лет*
47.30%
10 лет*
28.15%

MCD

1 день
-0.74%
1 месяц
1.42%
С начала года
-7.98%
6 месяцев
-9.22%
1 год
-7.43%
3 года*
1.30%
5 лет*
6.13%
10 лет*
11.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LPG и MCD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LPG
Dorian LPG Ltd.		85.96%9.75%-37.80%171.42%109.62%12.71%-21.25%165.52%-29.08%0.12%
MCD
McDonald's Corporation		-7.98%7.89%0.14%15.06%0.51%27.79%11.30%13.97%5.78%45.05%

Correlation

The correlation between LPG and MCD is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2014 г.

0.10

The correlation between LPG and MCD shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LPG:

$1.84B

MCD:

$198.20B

EPS

LPG:

$4.54

MCD:

$12.13

Коэффициент P/E

LPG:

9.51

MCD:

22.90

Коэффициент PEG

LPG:

0.15

MCD:

3.68

Коэффициент P/S

LPG:

3.83

MCD:

7.24

Общая выручка (12 мес.)

LPG:

$481.51M

MCD:

$27.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

LPG:

$415.02M

MCD:

$12.10B

EBITDA (12 мес.)

LPG:

$279.22M

MCD:

$14.46B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dorian LPG Ltd.

McDonald's Corporation

Часто сравнивают с LPG:
LPG с LNGLPG с GSLLPG с CPRTLPG с TNKLPG с GLNGLPG с FLNGLPG с COST
Часто сравнивают с MCD:
MCD с KOMCD с SPYMCD с COKEMCD с SBUXMCD с WENMCD с PEPMCD с YUM

Доходность на риск

LPG vs. MCD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LPG
Ранг доходности на риск LPG: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPG: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPG: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPG: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPG: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPG: 8787
Ранг коэф-та Мартина
MCD
Ранг доходности на риск MCD: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCD: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCD: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCD: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCD: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCD: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LPG c MCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dorian LPG Ltd. (LPG) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LPGMCDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.79
-0.45

+3.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
-0.53

+3.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

0.94

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.44

-0.39

+4.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.55

-1.02

+10.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LPG vs. MCD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LPG на текущий момент составляет 2.79, что выше коэффициента Шарпа MCD равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LPG и MCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LPGMCDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79

-0.45

+3.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

0.36

+0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.55

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.53

-0.22

Просадки

Сравнение просадок LPG и MCD

Максимальная просадка LPG за все время составила -78.31%, что больше максимальной просадки MCD в -73.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPG и MCD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LPGMCDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.31%

-73.20%

-5.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.99%

-19.05%

-5.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.89%

-19.05%

-43.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.89%

-19.05%

-43.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.89%

-36.90%

-25.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.47%

-17.54%

+8.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.74%

-14.90%

-27.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.59%

7.34%

+4.25%

Волатильность

Сравнение волатильности LPG и MCD

Dorian LPG Ltd. (LPG) имеет более высокую волатильность в 16.78% по сравнению с McDonald's Corporation (MCD) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что LPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LPGMCDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.78%

5.54%

+11.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.37%

12.10%

+18.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.81%

16.64%

+23.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.43%

17.28%

+26.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.32%

20.41%

+27.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LPG и MCD

Дивидендная доходность LPG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что больше доходности MCD в 2.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LPG
Dorian LPG Ltd.		6.83%10.07%16.41%9.12%29.02%7.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MCD
McDonald's Corporation		2.65%2.35%2.34%2.10%2.15%1.96%2.35%2.39%2.36%2.23%2.97%2.91%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LPG и MCD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dorian LPG Ltd. и McDonald's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
156.71M
6.52B
(LPG) Общая выручка
(MCD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

LPG and MCD have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LPG has higher volatility (16.78%) compared to MCD (5.54%). In terms of maximum drawdown, LPG dropped -78.31% vs MCD's -73.20%.

LPG currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LPG и MCD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор