Сравнение LPEFX с MFWIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund (LPEFX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX).
LPEFX управляется ALPS. Фонд был запущен 30 дек. 2007 г.. MFWIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности LPEFX и MFWIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LPEFX и MFWIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPEFX ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund | -15.29% | 1.25% | 17.78% | 28.31% | -28.82% | 23.70% | 9.35% | 49.57% | -12.60% | 27.02% |
MFWIX MFS Global Total Return Fund Class I | 0.94% | 15.70% | 4.25% | 10.52% | -10.62% | 8.59% | 9.63% | 18.49% | -6.96% | 15.00% |
Доходность по периодам
С начала года, LPEFX показывает доходность -15.29%, что значительно ниже, чем у MFWIX с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции LPEFX превзошли акции MFWIX по среднегодовой доходности: 8.44% против 6.34% соответственно.
LPEFX
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- -15.29%
- 6 месяцев
- -15.53%
- 1 год
- -11.51%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 1.66%
- 10 лет*
- 8.44%
MFWIX
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 3.21%
- 1 год
- 12.92%
- 3 года*
- 9.39%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- 6.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LPEFX и MFWIX
LPEFX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии MFWIX в 0.84%.
Доходность на риск
LPEFX vs. MFWIX — Ранг доходности на риск
LPEFX
MFWIX
Сравнение LPEFX c MFWIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund (LPEFX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LPEFX | MFWIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | 1.44 | -1.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | 1.99 | -2.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.28 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 1.89 | -2.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | 7.31 | -8.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LPEFX | MFWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | 1.44 | -1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.54 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.66 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.71 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между LPEFX и MFWIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPEFX и MFWIX
Дивидендная доходность LPEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.15%, что больше доходности MFWIX в 8.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPEFX ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund | 18.15% | 15.38% | 15.95% | 5.56% | 0.00% | 26.79% | 3.96% | 21.96% | 4.58% | 13.29% | 1.55% | 8.21% |
MFWIX MFS Global Total Return Fund Class I | 8.68% | 8.77% | 9.36% | 3.98% | 2.94% | 10.71% | 7.53% | 4.70% | 3.64% | 2.36% | 1.40% | 4.59% |
Просадки
Сравнение просадок LPEFX и MFWIX
Максимальная просадка LPEFX за все время составила -77.00%, что больше максимальной просадки MFWIX в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPEFX и MFWIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LPEFX | MFWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.00% | -33.01% | -43.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.00% | -6.85% | -15.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.19% | -20.22% | -28.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.19% | -23.36% | -25.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.97% | -5.18% | -20.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.78% | -3.83% | -18.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.48% | 1.77% | +5.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности LPEFX и MFWIX
ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund (LPEFX) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что LPEFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LPEFX | MFWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 3.44% | +3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.77% | 5.43% | +8.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.81% | 8.94% | +11.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.40% | 9.11% | +15.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.78% | 9.61% | +13.17% |