Сравнение LPEFX с GLIFX
LPEFX (ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund) and GLIFX (Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, LPEFX returned 9.16%/yr vs 10.23%/yr for GLIFX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LPEFX charges 1.46%/yr vs 0.97%/yr for GLIFX.
Доходность
Сравнение доходности LPEFX и GLIFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LPEFX показывает доходность -6.33%, что значительно ниже, чем у GLIFX с доходностью 7.33%. За последние 10 лет акции LPEFX уступали акциям GLIFX по среднегодовой доходности: 9.16% против 10.23% соответственно.
LPEFX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 3.09%
- С начала года
- -6.33%
- 6 месяцев
- -3.52%
- 1 год
- -4.86%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- 2.52%
- 10 лет*
- 9.16%
GLIFX
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- 7.33%
- 6 месяцев
- 7.56%
- 1 год
- 15.45%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 10.23%
Сравнение доходности по годам LPEFX и GLIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPEFX ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund | -6.33% | 1.25% | 17.78% | 28.31% | -28.82% | 23.70% | 9.35% | 49.57% | -12.60% | 27.02% |
GLIFX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares | 7.33% | 23.85% | 6.71% | 10.89% | -1.33% | 19.91% | -4.51% | 22.27% | -3.82% | 20.77% |
Correlation
The correlation between LPEFX and GLIFX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2010 г. | 0.58 |
Over the past year, the correlation between LPEFX and GLIFX has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LPEFX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск
LPEFX
GLIFX
Сравнение LPEFX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund (LPEFX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LPEFX | GLIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.27 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 1.74 | -1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | 5.88 | -6.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LPEFX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | 1.46 | -1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 1.03 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.77 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.84 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок LPEFX и GLIFX
Максимальная просадка LPEFX за все время составила -77.00%, что больше максимальной просадки GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPEFX и GLIFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LPEFX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.00% | -29.65% | -47.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.00% | -9.00% | -13.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.00% | -10.02% | -11.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.19% | -17.15% | -32.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.19% | -29.65% | -19.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.14% | -5.79% | -12.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.76% | -3.36% | -19.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.25% | 2.66% | +6.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности LPEFX и GLIFX
Текущая волатильность для ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund (LPEFX) составляет 4.13%, в то время как у Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что LPEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LPEFX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 4.53% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.15% | 9.30% | +4.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.69% | 10.72% | +6.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.50% | 10.99% | +13.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.87% | 13.33% | +9.54% |
Сравнение комиссий LPEFX и GLIFX
LPEFX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии GLIFX в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPEFX и GLIFX
Дивидендная доходность LPEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.41%, что больше доходности GLIFX в 6.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLIFX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares | 6.29% | 6.22% | 4.26% | 2.95% | 14.81% | 6.21% | 2.59% | 4.44% | 14.29% | 6.94% | 1.91% | 11.33% |
LPEFX ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund | 16.41% | 15.38% | 15.95% | 5.56% | 0.00% | 26.79% | 3.96% | 21.96% | 4.58% | 13.29% | 1.55% | 8.21% |
Часто задаваемые вопросы
LPEFX and GLIFX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLIFX has higher volatility (4.53%) compared to LPEFX (4.13%). In terms of maximum drawdown, LPEFX dropped -77.00% vs GLIFX's -29.65%.
GLIFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LPEFX и GLIFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор