PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LPEFX с GLIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LPEFX с GLIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund (LPEFX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX).

LPEFX управляется ALPS. Фонд был запущен 30 дек. 2007 г.. GLIFX управляется Lazard.

Доходность

Сравнение доходности LPEFX и GLIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund (LPEFX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LPEFX и GLIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LPEFX
ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund		-15.29%1.25%17.78%28.31%-28.82%23.70%9.35%49.57%-12.60%27.02%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.94%23.85%6.71%10.89%-1.33%19.91%-4.51%22.27%-3.82%20.77%

Доходность по периодам

С начала года, LPEFX показывает доходность -15.29%, что значительно ниже, чем у GLIFX с доходностью 6.94%. За последние 10 лет акции LPEFX уступали акциям GLIFX по среднегодовой доходности: 8.44% против 9.98% соответственно.

LPEFX

1 день
2.77%
1 месяц
-5.49%
С начала года
-15.29%
6 месяцев
-15.53%
1 год
-11.51%
3 года*
7.55%
5 лет*
1.66%
10 лет*
8.44%

GLIFX

1 день
0.99%
1 месяц
-6.04%
С начала года
6.94%
6 месяцев
12.52%
1 год
24.17%
3 года*
14.47%
5 лет*
12.27%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Часто сравнивают с LPEFX:
LPEFX с PSPLPEFX с ALIBXLPEFX с AVPEXLPEFX с RLIIXLPEFX с JCRAXLPEFX с FGIAXLPEFX с CSUAX
Часто сравнивают с GLIFX:
GLIFX с IGFGLIFX с VISTXGLIFX с PLFRXGLIFX с PRCOXGLIFX с FKUTXGLIFX с FFIJXGLIFX с VCLT

Сравнение комиссий LPEFX и GLIFX

LPEFX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии GLIFX в 0.97%.

LPEFX
ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Доходность на риск

LPEFX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LPEFX
Ранг доходности на риск LPEFX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPEFX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPEFX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPEFX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPEFX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPEFX: 11
Ранг коэф-та Мартина
GLIFX
Ранг доходности на риск GLIFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LPEFX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund (LPEFX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LPEFXGLIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.52

2.28

-2.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.60

2.90

-3.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.44

-0.52

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.51

2.78

-3.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.50

11.41

-12.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LPEFX vs. GLIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LPEFX на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа GLIFX равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LPEFX и GLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LPEFXGLIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

2.28

-2.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

1.15

-1.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.76

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.85

-0.68

Корреляция

Корреляция между LPEFX и GLIFX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LPEFX и GLIFX

Дивидендная доходность LPEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.15%, что больше доходности GLIFX в 6.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LPEFX
ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund		18.15%15.38%15.95%5.56%0.00%26.79%3.96%21.96%4.58%13.29%1.55%8.21%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.31%6.22%4.26%2.95%14.81%6.21%2.59%4.44%14.29%6.94%1.91%11.33%

Просадки

Сравнение просадок LPEFX и GLIFX

Максимальная просадка LPEFX за все время составила -77.00%, что больше максимальной просадки GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPEFX и GLIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

LPEFXGLIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.00%

-29.65%

-47.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.00%

-9.00%

-13.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.19%

-17.15%

-32.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.19%

-29.65%

-19.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.97%

-6.13%

-19.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.78%

-3.35%

-19.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.48%

2.19%

+5.29%

Волатильность

Сравнение волатильности LPEFX и GLIFX

ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund (LPEFX) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что LPEFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LPEFXGLIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

4.77%

+2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.77%

7.40%

+6.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.81%

10.73%

+10.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.40%

10.71%

+13.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.78%

13.25%

+9.53%