PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOWV с USMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LOWV с USMV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LOWV (AB US Low Volatility Equity ETF) and USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. LOWV is actively managed, while USMV is passively managed. Over the past 3 years, LOWV returned 15.75%/yr vs 12.02%/yr for USMV. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LOWV charges 0.48%/yr vs 0.15%/yr for USMV.

Доходность

Сравнение доходности LOWV и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LOWV показывает доходность 3.43%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью 3.08%.

LOWV

1 день
0.68%
1 месяц
1.16%
С начала года
3.43%
6 месяцев
3.21%
1 год
11.31%
3 года*
15.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

USMV

1 день
0.42%
1 месяц
2.33%
С начала года
3.08%
6 месяцев
3.12%
1 год
5.25%
3 года*
12.02%
5 лет*
7.54%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LOWV и USMV

2026 (YTD)202520242023
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF		3.43%12.26%20.43%20.41%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		3.08%7.65%15.74%13.78%

Correlation

The correlation between LOWV and USMV is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2023 г.

0.76

The correlation between LOWV and USMV has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LOWV и USMV

Секторы
LOWV
USMV

Технологии

32.6%
30.8%

Финансовые услуги

14.9%
12.4%

Здравоохранение

11.4%
12.5%

Коммуникационные услуги

9.7%
5.9%

Потребительский циклический сектор

9.4%
5.7%

Промышленность

7.4%
5.7%

Потребительский защитный сектор

5.5%
10.0%

Коммунальные услуги

4.8%
7.5%

Энергетика

2.4%
3.6%

Недвижимость

1.8%
2.2%

Сырьевые материалы

-

2.2%

Технологии

LOWV
32.6%
USMV
30.8%

Финансовые услуги

LOWV
14.9%
USMV
12.4%

Здравоохранение

LOWV
11.4%
USMV
12.5%

Коммуникационные услуги

LOWV
9.7%
USMV
5.9%

Потребительский циклический сектор

LOWV
9.4%
USMV
5.7%

Промышленность

LOWV
7.4%
USMV
5.7%

Потребительский защитный сектор

LOWV
5.5%
USMV
10.0%

Коммунальные услуги

LOWV
4.8%
USMV
7.5%

Энергетика

LOWV
2.4%
USMV
3.6%

Недвижимость

LOWV
1.8%
USMV
2.2%

Сырьевые материалы

LOWV

-

USMV
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB US Low Volatility Equity ETF

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с LOWV:
LOWV с THLVLOWV с SPYLOWV с WLDL.LLOWV с ^GSPCLOWV с VOOLOWV с GLDLOWV с SCHD
Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с QUALUSMV с VTI

Доходность на риск

LOWV vs. USMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOWV
Ранг доходности на риск LOWV: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOWV: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOWV: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOWV: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOWV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOWV: 3333
Ранг коэф-та Мартина
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOWV c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOWVUSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
0.62

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
0.93

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.11

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

0.82

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.84

2.72

+2.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOWV vs. USMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOWV на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа USMV равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOWV и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOWVUSMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.62

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

0.87

+0.62

Просадки

Сравнение просадок LOWV и USMV

Максимальная просадка LOWV за все время составила -13.87%, что меньше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOWV и USMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LOWVUSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.87%

-33.10%

+19.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-6.46%

-3.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.87%

-9.36%

-4.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.77%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.50%

-2.88%

+1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

1.93%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности LOWV и USMV

Текущая волатильность для AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) составляет 2.24%, в то время как у iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) волатильность равна 2.40%. Это указывает на то, что LOWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LOWVUSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.24%

2.40%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.88%

5.91%

+1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.49%

8.51%

+1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.95%

12.35%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.95%

14.50%

-2.55%

Сравнение комиссий LOWV и USMV

LOWV берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOWV и USMV

Дивидендная доходность LOWV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности USMV в 1.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF		0.90%0.85%0.92%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.52%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Часто задаваемые вопросы

LOWV and USMV have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USMV has higher volatility (2.40%) compared to LOWV (2.24%). In terms of maximum drawdown, LOWV dropped -13.87% vs USMV's -33.10%.

On 3-year performance, LOWV leads with 15.75% vs 12.02% for USMV. On fees, USMV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, LOWV has been the lower-risk option at 2.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, LOWV has performed better with a 15.75% return vs 12.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.48% for LOWV.

USMV has the higher dividend yield at 1.52%, compared with 0.90% for LOWV.

They also come from different issuers: AllianceBernstein and iShares. Their fees differ too: 0.48% for LOWV and 0.15% for USMV.

LOWV currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LOWV и USMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор