PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOWV с SPTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LOWV с SPTM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LOWV (AB US Low Volatility Equity ETF) and SPTM (SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. LOWV is actively managed, while SPTM is passively managed. Over the past 3 years, LOWV returned 15.75%/yr vs 22.16%/yr for SPTM. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. LOWV charges 0.48%/yr vs 0.03%/yr for SPTM.

Доходность

Сравнение доходности LOWV и SPTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LOWV показывает доходность 3.43%, что значительно ниже, чем у SPTM с доходностью 11.57%.

LOWV

1 день
0.68%
1 месяц
1.16%
С начала года
3.43%
6 месяцев
3.21%
1 год
11.31%
3 года*
15.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPTM

1 день
0.43%
1 месяц
4.45%
С начала года
11.57%
6 месяцев
11.50%
1 год
28.51%
3 года*
22.16%
5 лет*
13.47%
10 лет*
15.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LOWV и SPTM

2026 (YTD)202520242023
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF		3.43%12.26%20.43%20.41%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		11.57%16.93%23.87%22.42%

Correlation

The correlation between LOWV and SPTM is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2023 г.

0.90

The correlation between LOWV and SPTM has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LOWV и SPTM

Секторы
LOWV
SPTM

Технологии

32.6%
34.0%

Финансовые услуги

14.9%
12.1%

Здравоохранение

11.4%
8.6%

Коммуникационные услуги

9.7%
10.5%

Потребительский циклический сектор

9.4%
10.3%

Промышленность

7.4%
9.4%

Потребительский защитный сектор

5.5%
4.8%

Коммунальные услуги

4.8%
2.3%

Энергетика

2.4%
3.7%

Недвижимость

1.8%
2.3%

Сырьевые материалы

-

2.0%

Технологии

LOWV
32.6%
SPTM
34.0%

Финансовые услуги

LOWV
14.9%
SPTM
12.1%

Здравоохранение

LOWV
11.4%
SPTM
8.6%

Коммуникационные услуги

LOWV
9.7%
SPTM
10.5%

Потребительский циклический сектор

LOWV
9.4%
SPTM
10.3%

Промышленность

LOWV
7.4%
SPTM
9.4%

Потребительский защитный сектор

LOWV
5.5%
SPTM
4.8%

Коммунальные услуги

LOWV
4.8%
SPTM
2.3%

Энергетика

LOWV
2.4%
SPTM
3.7%

Недвижимость

LOWV
1.8%
SPTM
2.3%

Сырьевые материалы

LOWV

-

SPTM
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB US Low Volatility Equity ETF

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

Часто сравнивают с LOWV:
LOWV с USMVLOWV с THLVLOWV с SPYLOWV с WLDL.LLOWV с ^GSPCLOWV с VOOLOWV с GLD
Часто сравнивают с SPTM:
SPTM с VTISPTM с SPYSPTM с VOOSPTM с ITOTSPTM с SCHGSPTM с BKLCSPTM с SCHD

Доходность на риск

LOWV vs. SPTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOWV
Ранг доходности на риск LOWV: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOWV: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOWV: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOWV: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOWV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOWV: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SPTM
Ранг доходности на риск SPTM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTM: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTM: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOWV c SPTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOWVSPTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
2.41

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
3.29

-1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.44

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

3.30

-2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.84

15.38

-10.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOWV vs. SPTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOWV на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа SPTM равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOWV и SPTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOWVSPTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

2.41

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

0.46

+1.03

Просадки

Сравнение просадок LOWV и SPTM

Максимальная просадка LOWV за все время составила -13.87%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOWV и SPTM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LOWVSPTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.87%

-54.80%

+40.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-8.68%

-0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.87%

-18.87%

+5.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.25%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.50%

-9.05%

+7.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

1.86%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности LOWV и SPTM

Текущая волатильность для AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) составляет 2.24%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) волатильность равна 2.82%. Это указывает на то, что LOWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LOWVSPTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.24%

2.82%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.88%

8.93%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.49%

11.87%

-1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.95%

16.86%

-4.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.95%

18.03%

-6.08%

Сравнение комиссий LOWV и SPTM

LOWV берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOWV и SPTM

Дивидендная доходность LOWV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности SPTM в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF		0.90%0.85%0.92%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		1.03%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.56%1.72%1.90%1.66%1.91%1.92%

Часто задаваемые вопросы

LOWV and SPTM have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPTM has higher volatility (2.82%) compared to LOWV (2.24%). In terms of maximum drawdown, LOWV dropped -13.87% vs SPTM's -54.80%.

On 3-year performance, SPTM leads with 22.16% vs 15.75% for LOWV. On fees, SPTM is cheaper at 0.03% per year. On volatility, LOWV has been the lower-risk option at 2.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPTM has performed better with a 22.16% return vs 15.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPTM is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.48% for LOWV.

SPTM has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.90% for LOWV.

They also come from different issuers: AllianceBernstein and State Street. Their fees differ too: 0.48% for LOWV and 0.03% for SPTM.

SPTM currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LOWV и SPTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор