PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOWV с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LOWV с MTUM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

LOWV (AB US Low Volatility Equity ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - LOWV is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by AllianceBernstein, while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. LOWV is actively managed, while MTUM is passively managed. Over the past 3 years, LOWV returned 14.05%/yr vs 35.42%/yr for MTUM. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LOWV charges 0.48%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.

Доходность

Сравнение доходности LOWV и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LOWV показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 35.82%.

LOWV

1 день
-0.63%
1 месяц
-3.51%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
-1.25%
1 год
6.73%
3 года*
14.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

MTUM

1 день
3.32%
1 месяц
8.16%
С начала года
35.82%
6 месяцев
33.08%
1 год
45.28%
3 года*
35.42%
5 лет*
15.79%
10 лет*
17.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LOWV и MTUM

2026 (YTD)202520242023
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF		-0.30%12.26%20.43%18.90%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		35.82%22.15%32.89%16.04%

Correlation

The correlation between LOWV and MTUM is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2023 г.

0.77

The correlation between LOWV and MTUM shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.77 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LOWV и MTUM

Секторы
LOWV
MTUM

Технологии

35.3%
50.2%

Финансовые услуги

14.6%
5.0%

Здравоохранение

11.1%
3.5%

Коммуникационные услуги

9.1%
5.1%

Потребительский циклический сектор

8.7%
2.9%

Промышленность

7.2%
15.0%

Потребительский защитный сектор

5.7%
3.7%

Коммунальные услуги

4.4%
0.6%

Энергетика

2.4%
10.5%

Недвижимость

1.6%
1.3%

Сырьевые материалы

-

2.3%

Технологии

LOWV
35.3%
MTUM
50.2%

Финансовые услуги

LOWV
14.6%
MTUM
5.0%

Здравоохранение

LOWV
11.1%
MTUM
3.5%

Коммуникационные услуги

LOWV
9.1%
MTUM
5.1%

Потребительский циклический сектор

LOWV
8.7%
MTUM
2.9%

Промышленность

LOWV
7.2%
MTUM
15.0%

Потребительский защитный сектор

LOWV
5.7%
MTUM
3.7%

Коммунальные услуги

LOWV
4.4%
MTUM
0.6%

Энергетика

LOWV
2.4%
MTUM
10.5%

Недвижимость

LOWV
1.6%
MTUM
1.3%

Сырьевые материалы

LOWV

-

MTUM
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB US Low Volatility Equity ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с LOWV:
LOWV с USMVLOWV с THLVLOWV с SPYLOWV с ^GSPCLOWV с WLDL.LLOWV с VOOLOWV с GLD
Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VFMOMTUM с VOOMTUM с QMOM

Доходность на риск

LOWV vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOWV
Ранг доходности на риск LOWV: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOWV: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOWV: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOWV: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOWV: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOWV: 2424
Ранг коэф-та Мартина
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOWV c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LOWVMTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
2.06

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.96
2.70

-1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.37

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.70

3.94

-3.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.81

14.99

-12.18

LOWV vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOWV на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа MTUM равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOWV и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LOWV и MTUM

Максимальная просадка LOWV за все время составила -13.87%, что меньше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOWV и MTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LOWVMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.87%

-34.08%

+20.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-11.54%

+1.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.87%

-20.99%

+7.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.87%

-1.71%

-2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.52%

-6.19%

+4.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

3.03%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности LOWV и MTUM

Текущая волатильность для AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) составляет 2.72%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 12.20%. Это указывает на то, что LOWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LOWVMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.72%

12.20%

-9.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.96%

19.59%

-11.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.44%

22.09%

-11.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.95%

21.20%

-9.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.95%

21.33%

-9.38%

Сравнение комиссий LOWV и MTUM

LOWV берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOWV и MTUM

Дивидендная доходность LOWV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности MTUM в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF		0.91%0.85%0.92%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.55%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%

Часто задаваемые вопросы

LOWV and MTUM have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUM has higher volatility (12.20%) compared to LOWV (2.72%). In terms of maximum drawdown, LOWV dropped -13.87% vs MTUM's -34.08%.

On 3-year performance, MTUM leads with 35.42% vs 14.05% for LOWV. On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, LOWV has been the lower-risk option at 2.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MTUM has performed better with a 35.42% return vs 14.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.48% for LOWV.

LOWV has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.55% for MTUM.

LOWV is categorized as Large Cap Blend Equities, while MTUM is Momentum. They also come from different issuers: AllianceBernstein and iShares. Their fees differ too: 0.48% for LOWV and 0.15% for MTUM.

MTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LOWV и MTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор