PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LOWV с DRLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LOWV с DRLL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

LOWV (AB US Low Volatility Equity ETF) and DRLL (Strive U.S. Energy ETF) are both exchange-traded funds - LOWV is a Low Volatility fund actively managed by AllianceBernstein, while DRLL is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg US Energy Select Index. LOWV is actively managed, while DRLL is passively managed. Over the past 3 years, LOWV returned 16.27%/yr vs 11.02%/yr for DRLL. Their 0.10 correlation means their historical movements had little consistent relationship. LOWV charges 0.48%/yr vs 0.41%/yr for DRLL.

Доходность

Сравнение доходности LOWV и DRLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LOWV показывает доходность 7.82%, что значительно ниже, чем у DRLL с доходностью 29.95%.

LOWV

1 день
-0.05%
1 месяц
4.25%
6 месяцев
8.59%
С начала года
7.82%
1 год
12.79%
3 года*
16.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
17.71%

DRLL

1 день
-2.68%
1 месяц
8.84%
6 месяцев
11.16%
С начала года
29.95%
1 год
37.23%
3 года*
11.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DRLL

Strive U.S. Energy ETF
$478.10K$507.89K$528.94K

LOWV

AB US Low Volatility Equity ETF
$304.83K$284.15K$593.92K

Сравнение доходности по годам LOWV и DRLL

2026 (YTD)202520242023
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF		7.82%12.26%20.43%18.90%
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		29.95%7.74%0.02%6.04%

Correlation

The correlation between LOWV and DRLL is -0.17, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.17

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2023 г.

0.10

The correlation between LOWV and DRLL shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LOWV и DRLL

Секторы
LOWV
DRLL

Технологии

35.6%

-

Финансовые услуги

14.3%

-

Здравоохранение

11.6%

-

Коммуникационные услуги

8.7%

-

Потребительский циклический сектор

8.2%
0.9%

Промышленность

6.9%

-

Потребительский защитный сектор

6.2%

-

Коммунальные услуги

4.6%

-

Энергетика

2.3%
99.1%

Недвижимость

1.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Технологии

LOWV
35.6%
DRLL

-

Финансовые услуги

LOWV
14.3%
DRLL

-

Здравоохранение

LOWV
11.6%
DRLL

-

Коммуникационные услуги

LOWV
8.7%
DRLL

-

Потребительский циклический сектор

LOWV
8.2%
DRLL
0.9%

Промышленность

LOWV
6.9%
DRLL

-

Потребительский защитный сектор

LOWV
6.2%
DRLL

-

Коммунальные услуги

LOWV
4.6%
DRLL

-

Энергетика

LOWV
2.3%
DRLL
99.1%

Недвижимость

LOWV
1.6%
DRLL

-

Сырьевые материалы

LOWV

-

DRLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB US Low Volatility Equity ETF

Strive U.S. Energy ETF

Часто сравнивают с LOWV:
LOWV с USMVLOWV с THLVLOWV с SPYLOWV с VOOLOWV с GLDLOWV с ^GSPCLOWV с WLDL.L
Часто сравнивают с DRLL:
DRLL с USAIDRLL с VCLNDRLL с XLEDRLL с NUKZDRLL с VOODRLL с VDEDRLL с ULTY

Доходность на риск

LOWV vs. DRLL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
LOWV
Ранг доходности на риск LOWV: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOWV: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOWV: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOWV: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOWV: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOWV: 4343
Ранг коэф-та Мартина
DRLL
Ранг доходности на риск DRLL: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRLL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRLL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRLL: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRLL: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRLL: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение LOWV c DRLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LOWVDRLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
1.62

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
2.13

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.27

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.34

2.20

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.33

5.57

-0.24

LOWV vs. DRLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOWV на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRLL равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOWV и DRLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LOWV и DRLL

Максимальная просадка LOWV за все время составила -13.87%, что меньше максимальной просадки DRLL в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOWV и DRLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LOWVDRLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.87%

-23.73%

+9.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-16.99%

+7.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.87%

-23.73%

+9.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-9.02%

+8.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.49%

-8.14%

+6.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

6.71%

-4.31%

Волатильность

Сравнение волатильности LOWV и DRLL

Текущая волатильность для AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) составляет 2.75%, в то время как у Strive U.S. Energy ETF (DRLL) волатильность равна 7.42%. Это указывает на то, что LOWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LOWVDRLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

7.42%

-4.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.73%

18.67%

-10.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.53%

23.14%

-12.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.88%

23.82%

-11.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.88%

23.82%

-11.94%

Сравнение комиссий LOWV и DRLL

LOWV берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии DRLL в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOWV и DRLL

Дивидендная доходность LOWV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности DRLL в 2.34%

ПозицияTTM2025202420232022
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		2.34%2.99%3.00%3.01%1.18%
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF		0.84%0.85%0.92%0.77%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LOWV and DRLL have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRLL has higher volatility (7.42%) compared to LOWV (2.75%). In terms of maximum drawdown, LOWV dropped -13.87% vs DRLL's -23.73%.

On 3-year performance, LOWV leads with 16.27% vs 11.02% for DRLL. On fees, DRLL is cheaper at 0.41% per year. On volatility, LOWV has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, LOWV has performed better with a 16.27% return vs 11.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DRLL is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.48% for LOWV.

DRLL has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 0.84% for LOWV.

LOWV is categorized as Low Volatility, while DRLL is Energy Equities. They also come from different issuers: AllianceBernstein and Strive. Their fees differ too: 0.48% for LOWV and 0.41% for DRLL.

DRLL currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LOWV и DRLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор