Сравнение LOW с ZS
LOW (Lowe's Companies, Inc.) and ZS (Zscaler, Inc.) are both stocks. LOW operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical), while ZS operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, LOW returned 4.93%/yr vs -9.02%/yr for ZS. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LOW и ZS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOW показывает доходность -7.60%, что значительно выше, чем у ZS с доходностью -42.42%.
LOW
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- -7.60%
- 6 месяцев
- -9.89%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 2.50%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- 13.33%
ZS
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -19.58%
- С начала года
- -42.42%
- 6 месяцев
- -45.18%
- 1 год
- -57.11%
- 3 года*
- -6.33%
- 5 лет*
- -9.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LOW и ZS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOW Lowe's Companies, Inc. | -7.60% | -0.33% | 13.01% | 14.03% | -21.49% | 63.34% | 36.40% | 32.23% | 9.55% |
ZS Zscaler, Inc. | -42.42% | 24.67% | -18.57% | 98.00% | -65.18% | 60.90% | 329.48% | 18.59% | 42.58% |
Correlation
The correlation between LOW and ZS is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2018 г. | 0.25 |
The correlation between LOW and ZS shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LOW:
$123.64B
ZS:
$20.82B
LOW:
$11.86
ZS:
-$0.49
LOW:
1.40
ZS:
6.48
LOW:
$88.43B
ZS:
$3.17B
LOW:
$29.89B
ZS:
$2.43B
LOW:
$11.50B
ZS:
$69.08M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOW vs. ZS — Ранг доходности на риск
LOW
ZS
Сравнение LOW c ZS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lowe's Companies, Inc. (LOW) и Zscaler, Inc. (ZS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LOW | ZS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.79 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | -0.88 | +0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.06 | -1.55 | +1.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LOW и ZS
Максимальная просадка LOW за все время составила -62.52%, что меньше максимальной просадки ZS в -76.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOW и ZS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOW | ZS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.52% | -76.41% | +13.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.75% | -64.89% | +37.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.75% | -64.89% | +37.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.86% | -76.41% | +42.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.81% | -64.88% | +42.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.60% | -32.68% | +16.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.31% | 36.90% | -24.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOW и ZS
Текущая волатильность для Lowe's Companies, Inc. (LOW) составляет 8.08%, в то время как у Zscaler, Inc. (ZS) волатильность равна 44.34%. Это указывает на то, что LOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOW | ZS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.08% | 44.34% | -36.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.39% | 57.43% | -37.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.16% | 58.73% | -32.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.23% | 56.07% | -29.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.17% | 58.78% | -29.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOW и ZS
Дивидендная доходность LOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, тогда как ZS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOW Lowe's Companies, Inc. | 2.17% | 1.95% | 1.82% | 1.93% | 1.86% | 1.08% | 1.40% | 1.72% | 1.93% | 1.64% | 1.77% | 1.34% |
ZS Zscaler, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LOW и ZS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lowe's Companies, Inc. и Zscaler, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LOW и ZS
LOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.54B при выручке в 23.08B, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.
ZS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.82M при выручке в 850.48M, что соответствует валовой рентабельности в 77.4%.
LOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.55B при выручке в 23.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
ZS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 850.48M, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
LOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.63B при выручке в 23.08B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
ZS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о чистой прибыли в -13.88M при выручке в 850.48M, что соответствует чистой рентабельности -1.6%.
Часто задаваемые вопросы
LOW and ZS have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZS has higher volatility (44.34%) compared to LOW (8.08%). In terms of maximum drawdown, LOW dropped -62.52% vs ZS's -76.41%.
LOW currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LOW и ZS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор