PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOW с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LOW с USO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LOW (Lowe's Companies, Inc.) is a stock, while USO (United States Oil Fund LP) is Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Over the past 10 years, LOW returned 12.07%/yr vs 4.07%/yr for USO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LOW и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lowe's Companies, Inc. (LOW) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LOW показывает доходность -13.09%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 103.67%. За последние 10 лет акции LOW превзошли акции USO по среднегодовой доходности: 12.07% против 4.07% соответственно.

LOW

1 день
0.49%
1 месяц
-7.18%
С начала года
-13.09%
6 месяцев
-15.13%
1 год
-7.46%
3 года*
1.62%
5 лет*
3.75%
10 лет*
12.07%

USO

1 день
2.62%
1 месяц
-4.57%
С начала года
103.67%
6 месяцев
99.35%
1 год
101.55%
3 года*
29.98%
5 лет*
24.41%
10 лет*
4.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LOW и USO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LOW
Lowe's Companies, Inc.		-13.09%-0.33%13.01%14.03%-21.49%63.34%36.40%32.23%1.22%33.29%
USO
United States Oil Fund LP		103.67%-8.46%13.35%-4.94%28.97%64.68%-67.79%32.61%-19.57%2.47%

Correlation

The correlation between LOW and USO is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2006 г.

0.12

The correlation between LOW and USO shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lowe's Companies, Inc.

United States Oil Fund LP

Часто сравнивают с LOW:
LOW с HDLOW с SCHDLOW с VOOLOW с SPYLOW с COSTLOW с TSCOLOW с HSY
Часто сравнивают с USO:
USO с XLEUSO с BNOUSO с UCOUSO с USLUSO с OILKUSO с DBOUSO с WTI

Доходность на риск

LOW vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOW
Ранг доходности на риск LOW: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOW: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOW: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOW: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOW: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOW: 2929
Ранг коэф-та Мартина
USO
Ранг доходности на риск USO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOW c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lowe's Companies, Inc. (LOW) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOWUSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.29
2.31

-2.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.26
2.89

-3.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.38

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

5.01

-5.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.64

9.42

-10.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOW vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOW на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа USO равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOW и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOWUSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

2.31

-2.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.68

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.10

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

-0.18

+0.64

Просадки

Сравнение просадок LOW и USO

Максимальная просадка LOW за все время составила -62.52%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOW и USO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LOWUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.52%

-98.19%

+35.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.75%

-20.39%

-7.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.75%

-26.05%

-1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.86%

-36.23%

+2.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.63%

-86.75%

+38.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.40%

-85.01%

+57.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.60%

-75.30%

+58.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.62%

10.82%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности LOW и USO

Текущая волатильность для Lowe's Companies, Inc. (LOW) составляет 7.33%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.87%. Это указывает на то, что LOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LOWUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.33%

14.87%

-7.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.89%

38.23%

-18.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.71%

44.20%

-18.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.14%

36.06%

-9.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.14%

39.00%

-9.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOW и USO

Дивидендная доходность LOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LOW
Lowe's Companies, Inc.		2.31%1.95%1.82%1.93%1.86%1.08%1.40%1.72%1.93%1.64%1.77%1.34%
USO
United States Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LOW and USO have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USO has higher volatility (14.87%) compared to LOW (7.33%). In terms of maximum drawdown, LOW dropped -62.52% vs USO's -98.19%.

USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LOW и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор