Сравнение LOW с PH
LOW (Lowe's Companies, Inc.) and PH (Parker-Hannifin Corporation) are both stocks. LOW operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical), while PH operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, LOW returned 12.33%/yr vs 24.75%/yr for PH. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LOW и PH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOW показывает доходность -12.96%, что значительно ниже, чем у PH с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции LOW уступали акциям PH по среднегодовой доходности: 12.33% против 24.75% соответственно.
LOW
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -9.26%
- С начала года
- -12.96%
- 6 месяцев
- -14.26%
- 1 год
- -5.86%
- 3 года*
- 1.78%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 12.33%
PH
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 32.71%
- 3 года*
- 36.81%
- 5 лет*
- 25.26%
- 10 лет*
- 24.75%
Сравнение доходности по годам LOW и PH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOW Lowe's Companies, Inc. | -12.96% | -0.33% | 13.01% | 14.03% | -21.49% | 63.34% | 36.40% | 32.23% | 1.22% | 33.29% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.89% | 39.54% | 39.58% | 60.81% | -6.91% | 18.30% | 34.78% | 40.75% | -24.00% | 44.91% |
Correlation
The correlation between LOW and PH is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 1985 г. | 0.36 |
The correlation between LOW and PH shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LOW:
$116.46B
PH:
$113.04B
LOW:
$11.86
PH:
$27.11
LOW:
17.54
PH:
32.58
LOW:
19.16
PH:
1.37
LOW:
1.32
PH:
5.40
LOW:
$88.43B
PH:
$20.99B
LOW:
$29.89B
PH:
$7.81B
LOW:
$11.50B
PH:
$5.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOW vs. PH — Ранг доходности на риск
LOW
PH
Сравнение LOW c PH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lowe's Companies, Inc. (LOW) и Parker-Hannifin Corporation (PH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LOW | PH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.24 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 1.70 | -1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 5.17 | -5.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LOW | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 1.34 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.89 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.78 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.44 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок LOW и PH
Максимальная просадка LOW за все время составила -62.52%, что меньше максимальной просадки PH в -66.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOW и PH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOW | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.52% | -66.92% | +4.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.75% | -19.34% | -8.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.75% | -26.79% | -0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.86% | -28.64% | -5.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.63% | -54.68% | +6.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.29% | -13.48% | -13.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.60% | -15.33% | -1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.96% | 6.34% | +5.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOW и PH
Lowe's Companies, Inc. (LOW) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с Parker-Hannifin Corporation (PH) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что LOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOW | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 5.59% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.88% | 18.60% | +1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.77% | 24.62% | +1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.15% | 28.61% | -2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.14% | 31.69% | -2.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOW и PH
Дивидендная доходность LOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности PH в 0.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOW Lowe's Companies, Inc. | 2.31% | 1.95% | 1.82% | 1.93% | 1.86% | 1.08% | 1.40% | 1.72% | 1.93% | 1.64% | 1.77% | 1.34% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.84% | 0.80% | 1.00% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LOW и PH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lowe's Companies, Inc. и Parker-Hannifin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LOW и PH
LOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.54B при выручке в 23.08B, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.
PH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 5.49B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
LOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.55B при выручке в 23.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
PH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 5.49B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
LOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.63B при выручке в 23.08B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
PH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о чистой прибыли в 904.00M при выручке в 5.49B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
Часто задаваемые вопросы
LOW and PH have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LOW has higher volatility (6.36%) compared to PH (5.59%). In terms of maximum drawdown, LOW dropped -62.52% vs PH's -66.92%.
PH currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LOW и PH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор