Сравнение LOW с O
LOW (Lowe's Companies, Inc.) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. LOW operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, LOW returned 13.33%/yr vs 4.89%/yr for O. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LOW и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOW показывает доходность -7.60%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 13.70%. За последние 10 лет акции LOW превзошли акции O по среднегодовой доходности: 13.33% против 4.89% соответственно.
LOW
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- -7.60%
- 6 месяцев
- -9.89%
- 1 год
- 0.73%
- 3 года*
- 2.50%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- 13.33%
O
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 11.57%
- 1 год
- 14.25%
- 3 года*
- 6.59%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 4.89%
Сравнение доходности по годам LOW и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOW Lowe's Companies, Inc. | -7.60% | -0.33% | 13.01% | 14.03% | -21.49% | 63.34% | 36.40% | 32.23% | 1.22% | 33.29% |
O Realty Income Corporation | 13.70% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between LOW and O is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 1994 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
LOW:
$11.86
O:
$1.17
LOW:
18.62
O:
53.41
LOW:
20.34
O:
4.35
LOW:
1.40
O:
7.22
LOW:
$88.43B
O:
$5.92B
LOW:
$29.89B
O:
$3.89B
LOW:
$11.50B
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOW vs. O — Ранг доходности на риск
LOW
O
Сравнение LOW c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lowe's Companies, Inc. (LOW) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LOW | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.15 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 1.29 | -1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.06 | 3.12 | -3.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LOW и O
Максимальная просадка LOW за все время составила -62.52%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOW и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOW | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.52% | -48.45% | -14.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.75% | -11.10% | -16.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.75% | -26.49% | -1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.86% | -34.48% | +0.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.63% | -48.28% | -0.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.81% | -5.94% | -16.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.60% | -9.20% | -7.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.31% | 4.58% | +7.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOW и O
Lowe's Companies, Inc. (LOW) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что LOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOW | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.08% | 5.29% | +2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.39% | 11.98% | +8.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.16% | 16.21% | +9.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.23% | 18.92% | +7.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.17% | 25.64% | +3.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOW и O
Дивидендная доходность LOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности O в 5.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOW Lowe's Companies, Inc. | 2.17% | 1.95% | 1.82% | 1.93% | 1.86% | 1.08% | 1.40% | 1.72% | 1.93% | 1.64% | 1.77% | 1.34% |
O Realty Income Corporation | 5.16% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LOW и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lowe's Companies, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LOW и O
LOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.54B при выручке в 23.08B, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.55B при выручке в 23.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
LOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.63B при выручке в 23.08B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
Часто задаваемые вопросы
LOW and O have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LOW has higher volatility (8.08%) compared to O (5.29%). In terms of maximum drawdown, LOW dropped -62.52% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LOW и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор