Сравнение LOW с JNJ
LOW (Lowe's Companies, Inc.) and JNJ (Johnson & Johnson) are both stocks. LOW operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical), while JNJ operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, LOW returned 12.33%/yr vs 10.06%/yr for JNJ. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LOW и JNJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOW показывает доходность -12.96%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 13.43%. За последние 10 лет акции LOW превзошли акции JNJ по среднегодовой доходности: 12.33% против 10.06% соответственно.
LOW
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -9.26%
- С начала года
- -12.96%
- 6 месяцев
- -14.26%
- 1 год
- -5.86%
- 3 года*
- 1.78%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 12.33%
JNJ
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 5.50%
- С начала года
- 13.43%
- 6 месяцев
- 16.43%
- 1 год
- 53.49%
- 3 года*
- 16.56%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 10.06%
Сравнение доходности по годам LOW и JNJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOW Lowe's Companies, Inc. | -12.96% | -0.33% | 13.01% | 14.03% | -21.49% | 63.34% | 36.40% | 32.23% | 1.22% | 33.29% |
JNJ Johnson & Johnson | 13.43% | 47.48% | -4.81% | -8.58% | 5.97% | 11.44% | 10.82% | 16.22% | -5.13% | 24.43% |
Correlation
The correlation between LOW and JNJ is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 1985 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
LOW:
$116.46B
JNJ:
$567.68B
LOW:
$11.86
JNJ:
$8.65
LOW:
17.54
JNJ:
26.85
LOW:
19.16
JNJ:
0.89
LOW:
1.32
JNJ:
5.86
LOW:
$88.43B
JNJ:
$96.36B
LOW:
$29.89B
JNJ:
$66.60B
LOW:
$11.50B
JNJ:
$31.62B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOW vs. JNJ — Ранг доходности на риск
LOW
JNJ
Сравнение LOW c JNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lowe's Companies, Inc. (LOW) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LOW | JNJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.57 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 4.91 | -5.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 14.52 | -15.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LOW | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 3.19 | -3.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.60 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.55 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.54 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок LOW и JNJ
Максимальная просадка LOW за все время составила -62.52%, что больше максимальной просадки JNJ в -50.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOW и JNJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOW | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.52% | -50.67% | -11.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.75% | -10.96% | -16.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.75% | -15.95% | -11.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.86% | -18.41% | -15.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.63% | -27.37% | -21.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.29% | -6.06% | -21.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.60% | -11.88% | -4.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.96% | 3.70% | +8.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOW и JNJ
Lowe's Companies, Inc. (LOW) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 5.80%. Это указывает на то, что LOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOW | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 5.80% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.88% | 12.41% | +7.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.77% | 16.87% | +8.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.15% | 16.87% | +9.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.14% | 18.47% | +10.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOW и JNJ
Дивидендная доходность LOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности JNJ в 2.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNJ Johnson & Johnson | 2.26% | 2.48% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | 2.31% | 1.95% | 1.82% | 1.93% | 1.86% | 1.08% | 1.40% | 1.72% | 1.93% | 1.64% | 1.77% | 1.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LOW и JNJ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lowe's Companies, Inc. и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LOW и JNJ
LOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.54B при выручке в 23.08B, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.
JNJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 17.20B при выручке в 24.06B, что соответствует валовой рентабельности в 71.5%.
LOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.55B при выручке в 23.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
JNJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 6.40B при выручке в 24.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
LOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.63B при выручке в 23.08B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
JNJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.24B при выручке в 24.06B, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
Часто задаваемые вопросы
LOW and JNJ have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LOW has higher volatility (6.36%) compared to JNJ (5.80%). In terms of maximum drawdown, LOW dropped -62.52% vs JNJ's -50.67%.
JNJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LOW и JNJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор