Сравнение LOW с JNJ
LOW (Lowe's Companies, Inc.) and JNJ (Johnson & Johnson) are both stocks. LOW operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical), while JNJ operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, LOW returned 11.77%/yr vs 10.10%/yr for JNJ. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LOW и JNJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOW показывает доходность -14.32%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 21.57%. За последние 10 лет акции LOW превзошли акции JNJ по среднегодовой доходности: 11.77% против 10.10% соответственно.
LOW
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- -7.87%
- 6 месяцев
- -25.56%
- С начала года
- -14.32%
- 1 год
- -4.76%
- 3 года*
- -2.44%
- 5 лет*
- 2.81%
- 10 лет*
- 11.77%
- Всё время*
- 15.75%
JNJ
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 8.95%
- 6 месяцев
- 15.06%
- С начала года
- 21.57%
- 1 год
- 55.80%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- 11.06%
- 10 лет*
- 10.10%
- Всё время*
- 12.23%
Сравнение доходности по годам LOW и JNJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOW Lowe's Companies, Inc. | -14.32% | -0.33% | 13.01% | 14.03% | -21.49% | 63.34% | 36.40% | 32.23% | 1.22% | 33.29% |
JNJ Johnson & Johnson | 21.57% | 47.48% | -4.81% | -8.58% | 5.97% | 11.44% | 10.82% | 16.22% | -5.13% | 24.43% |
Correlation
The correlation between LOW and JNJ is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1985 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
LOW:
$114.81B
JNJ:
$598.96B
LOW:
$11.86
JNJ:
$8.63
LOW:
17.26
JNJ:
28.83
LOW:
18.86
JNJ:
0.96
LOW:
1.30
JNJ:
6.29
LOW:
$88.43B
JNJ:
$96.36B
LOW:
$29.89B
JNJ:
$66.60B
LOW:
$11.50B
JNJ:
$31.62B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOW vs. JNJ — Ранг доходности на риск
LOW
JNJ
Сравнение LOW c JNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lowe's Companies, Inc. (LOW) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LOW | JNJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.53 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 5.12 | -5.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 14.40 | -14.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LOW и JNJ
Максимальная просадка LOW за все время составила -62.52%, что больше максимальной просадки JNJ в -50.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOW и JNJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOW | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.52% | -50.67% | -11.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.43% | -10.96% | -17.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.43% | -15.95% | -12.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.86% | -18.41% | -15.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.63% | -27.37% | -21.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.43% | -6.89% | -21.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.62% | -11.88% | -4.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.38% | 3.89% | +10.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOW и JNJ
Lowe's Companies, Inc. (LOW) и Johnson & Johnson (JNJ) имеют волатильность 9.52% и 9.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOW | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.52% | 9.47% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.35% | 14.38% | +6.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.08% | 18.08% | +9.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.56% | 17.34% | +9.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.30% | 18.70% | +10.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOW и JNJ
Дивидендная доходность LOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности JNJ в 2.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNJ Johnson & Johnson | 2.11% | 2.48% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | 2.34% | 1.95% | 1.82% | 1.93% | 1.86% | 1.08% | 1.40% | 1.72% | 1.93% | 1.64% | 1.77% | 1.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LOW и JNJ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lowe's Companies, Inc. и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LOW и JNJ
LOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.54B при выручке в 23.08B, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.
JNJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 17.20B при выручке в 24.06B, что соответствует валовой рентабельности в 71.5%.
LOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.55B при выручке в 23.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
JNJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 6.40B при выручке в 24.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
LOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.63B при выручке в 23.08B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
JNJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.24B при выручке в 24.06B, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
Часто задаваемые вопросы
LOW and JNJ have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LOW has higher volatility (9.52%) compared to JNJ (9.47%). In terms of maximum drawdown, LOW dropped -62.52% vs JNJ's -50.67%.
JNJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LOW и JNJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор