PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOW с GPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LOW с GPC

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

LOW (Lowe's Companies, Inc.) and GPC (Genuine Parts Company) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — LOW in Home Improvement Retail, GPC in Specialty Retail. Over the past 10 years, LOW returned 12.33%/yr vs 3.05%/yr for GPC. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LOW и GPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lowe's Companies, Inc. (LOW) и Genuine Parts Company (GPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LOW показывает доходность -12.96%, что значительно выше, чем у GPC с доходностью -19.47%. За последние 10 лет акции LOW превзошли акции GPC по среднегодовой доходности: 12.33% против 3.05% соответственно.

LOW

1 день
-1.31%
1 месяц
-9.26%
С начала года
-12.96%
6 месяцев
-14.26%
1 год
-5.86%
3 года*
1.78%
5 лет*
3.71%
10 лет*
12.33%

GPC

1 день
-1.10%
1 месяц
-6.30%
С начала года
-19.47%
6 месяцев
-22.86%
1 год
-19.74%
3 года*
-11.88%
5 лет*
-2.69%
10 лет*
3.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LOW и GPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LOW
Lowe's Companies, Inc.		-12.96%-0.33%13.01%14.03%-21.49%63.34%36.40%32.23%1.22%33.29%
GPC
Genuine Parts Company		-19.47%8.70%-13.22%-18.12%26.82%43.39%-2.19%14.05%4.11%2.45%

Correlation

The correlation between LOW and GPC is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 1985 г.

0.38

Over the past year, LOW and GPC have become more correlated (0.59) than their long-term average of 0.38, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LOW:

$116.46B

GPC:

$13.40B

EPS

LOW:

$11.86

GPC:

$0.43

Коэффициент P/E

LOW:

17.54

GPC:

224.37

Коэффициент P/S

LOW:

1.32

GPC:

0.55

Общая выручка (12 мес.)

LOW:

$88.43B

GPC:

$24.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

LOW:

$29.89B

GPC:

$8.93B

EBITDA (12 мес.)

LOW:

$11.50B

GPC:

$760.95M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lowe's Companies, Inc.

Genuine Parts Company

Часто сравнивают с LOW:
LOW с HDLOW с SCHDLOW с VOOLOW с SPYLOW с COSTLOW с TSCOLOW с HSY
Часто сравнивают с GPC:
GPC с LKQGPC с GWWGPC с AAPGPC с VOOGPC с FANGGPC с DKSGPC с SCHD

Доходность на риск

LOW vs. GPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOW
Ранг доходности на риск LOW: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOW: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOW: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOW: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOW: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOW: 3333
Ранг коэф-та Мартина
GPC
Ранг доходности на риск GPC: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPC: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPC: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPC: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPC: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPC: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOW c GPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lowe's Companies, Inc. (LOW) и Genuine Parts Company (GPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOWGPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
-0.69

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.16
-0.81

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

0.89

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

-0.53

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.49

-1.17

+0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOW vs. GPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOW на текущий момент составляет -0.23, что выше коэффициента Шарпа GPC равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOW и GPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOWGPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

-0.69

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

-0.10

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.11

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.37

+0.09

Просадки

Сравнение просадок LOW и GPC

Максимальная просадка LOW за все время составила -62.52%, что больше максимальной просадки GPC в -54.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOW и GPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LOWGPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.52%

-54.89%

-7.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.75%

-37.48%

+9.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.75%

-40.81%

+13.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.86%

-45.70%

+11.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.63%

-54.89%

+6.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.29%

-42.38%

+15.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.60%

-10.29%

-6.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.96%

16.89%

-4.93%

Волатильность

Сравнение волатильности LOW и GPC

Текущая волатильность для Lowe's Companies, Inc. (LOW) составляет 6.36%, в то время как у Genuine Parts Company (GPC) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что LOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LOWGPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

8.22%

-1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.88%

25.04%

-5.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.77%

28.95%

-3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.15%

26.92%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.14%

28.12%

+1.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOW и GPC

Дивидендная доходность LOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности GPC в 4.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPC
Genuine Parts Company		4.31%3.35%3.43%2.74%2.06%2.33%3.15%2.87%3.00%2.84%2.75%2.86%
LOW
Lowe's Companies, Inc.		2.31%1.95%1.82%1.93%1.86%1.08%1.40%1.72%1.93%1.64%1.77%1.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LOW и GPC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lowe's Companies, Inc. и Genuine Parts Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
23.08B
6.26B
(LOW) Общая выручка
(GPC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LOW и GPC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lowe's Companies, Inc. и Genuine Parts Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%32.0%34.0%36.0%38.0%40.0%20222023202420252026
32.7%
37.3%
Активы портфеля
LOW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.54B при выручке в 23.08B, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.

GPC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genuine Parts Company сообщила о валовой прибыли в 2.34B при выручке в 6.26B, что соответствует валовой рентабельности в 37.3%.

LOW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.55B при выручке в 23.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.

GPC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genuine Parts Company сообщила об операционной прибыли в 286.27M при выручке в 6.26B, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.

LOW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.63B при выручке в 23.08B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.

GPC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genuine Parts Company сообщила о чистой прибыли в 188.54M при выручке в 6.26B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.

Часто задаваемые вопросы

LOW and GPC have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPC has higher volatility (8.22%) compared to LOW (6.36%). In terms of maximum drawdown, LOW dropped -62.52% vs GPC's -54.89%.

LOW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LOW и GPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор