Сравнение LOW с CB
LOW (Lowe's Companies, Inc.) and CB (Chubb Limited) are both stocks. LOW operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical), while CB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, LOW returned 13.33%/yr vs 12.26%/yr for CB. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LOW и CB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOW показывает доходность -7.60%, что значительно ниже, чем у CB с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции LOW превзошли акции CB по среднегодовой доходности: 13.33% против 12.26% соответственно.
LOW
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- -7.60%
- 6 месяцев
- -9.89%
- 1 год
- 0.73%
- 3 года*
- 2.50%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- 13.33%
CB
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 7.02%
- 1 год
- 15.26%
- 3 года*
- 21.39%
- 5 лет*
- 16.27%
- 10 лет*
- 12.26%
Сравнение доходности по годам LOW и CB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOW Lowe's Companies, Inc. | -7.60% | -0.33% | 13.01% | 14.03% | -21.49% | 63.34% | 36.40% | 32.23% | 1.22% | 33.29% |
CB Chubb Limited | 5.77% | 14.46% | 23.89% | 4.20% | 15.97% | 27.85% | 1.41% | 22.94% | -9.63% | 12.82% |
Correlation
The correlation between LOW and CB is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 1993 г. | 0.33 |
The correlation between LOW and CB shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LOW:
$123.64B
CB:
$129.48B
LOW:
$11.86
CB:
$28.35
LOW:
18.62
CB:
11.58
LOW:
20.34
CB:
0.80
LOW:
1.40
CB:
2.72
LOW:
$88.43B
CB:
$48.15B
LOW:
$29.89B
CB:
$17.01B
LOW:
$11.50B
CB:
$12.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOW vs. CB — Ранг доходности на риск
LOW
CB
Сравнение LOW c CB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lowe's Companies, Inc. (LOW) и Chubb Limited (CB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LOW | CB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.17 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 1.64 | -1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.06 | 3.73 | -3.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LOW и CB
Максимальная просадка LOW за все время составила -62.52%, что больше максимальной просадки CB в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOW и CB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOW | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.52% | -50.99% | -11.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.75% | -9.36% | -18.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.75% | -14.35% | -13.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.86% | -19.26% | -14.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.63% | -42.59% | -6.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.81% | -3.68% | -19.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.60% | -10.68% | -5.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.31% | 4.11% | +8.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOW и CB
Lowe's Companies, Inc. (LOW) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с Chubb Limited (CB) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что LOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOW | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.08% | 6.08% | +2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.39% | 13.12% | +7.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.16% | 17.67% | +8.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.23% | 20.33% | +5.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.17% | 23.69% | +5.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOW и CB
Дивидендная доходность LOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности CB в 1.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 1.49% | 1.22% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 4.23% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | 2.17% | 1.95% | 1.82% | 1.93% | 1.86% | 1.08% | 1.40% | 1.72% | 1.93% | 1.64% | 1.77% | 1.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LOW и CB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lowe's Companies, Inc. и Chubb Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LOW and CB have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LOW has higher volatility (8.08%) compared to CB (6.08%). In terms of maximum drawdown, LOW dropped -62.52% vs CB's -50.99%.
CB currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LOW и CB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор