Сравнение LONGX с ASILX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Longboard Alternative Growth Fund (LONGX) и AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX).
LONGX управляется Longboard. Фонд был запущен 15 мар. 2015 г.. ASILX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 11 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности LONGX и ASILX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LONGX и ASILX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LONGX Longboard Alternative Growth Fund | 2.14% | 1.49% | 14.95% | 5.64% | -13.21% | 13.89% | 27.70% | 13.82% | 270.32% | 19.08% |
ASILX AB Select US Long/Short Portfolio | -1.59% | 9.77% | 18.46% | 11.06% | -9.94% | 17.81% | 10.23% | 17.17% | -1.61% | 12.61% |
Доходность по периодам
С начала года, LONGX показывает доходность 2.14%, что значительно выше, чем у ASILX с доходностью -1.59%. За последние 10 лет акции LONGX превзошли акции ASILX по среднегодовой доходности: 23.85% против 8.50% соответственно.
LONGX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 5.52%
- 3 года*
- 8.70%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- 23.85%
ASILX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- -1.59%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- 8.61%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- 8.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LONGX и ASILX
LONGX берет комиссию в 1.99%, что несколько больше комиссии ASILX в 1.55%.
Доходность на риск
LONGX vs. ASILX — Ранг доходности на риск
LONGX
ASILX
Сравнение LONGX c ASILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Longboard Alternative Growth Fund (LONGX) и AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LONGX | ASILX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 1.32 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.78 | 1.85 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.27 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 2.48 | -1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.71 | 8.71 | -6.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LONGX | ASILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 1.32 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.91 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.92 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.91 | -0.75 |
Корреляция
Корреляция между LONGX и ASILX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LONGX и ASILX
LONGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASILX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.36%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LONGX Longboard Alternative Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.40% | 7.64% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 3.10% | 268.50% | 23.29% | 0.00% |
ASILX AB Select US Long/Short Portfolio | 13.36% | 13.15% | 7.18% | 1.41% | 6.51% | 11.92% | 4.28% | 3.54% | 8.71% | 5.03% | 0.00% | 3.35% |
Просадки
Сравнение просадок LONGX и ASILX
Максимальная просадка LONGX за все время составила -77.16%, что больше максимальной просадки ASILX в -18.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LONGX и ASILX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LONGX | ASILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.16% | -18.36% | -58.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.13% | -3.62% | -3.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.28% | -12.30% | -6.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.16% | -18.36% | -58.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.85% | -2.79% | -2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.47% | -2.49% | -4.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 1.03% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности LONGX и ASILX
Longboard Alternative Growth Fund (LONGX) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что LONGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LONGX | ASILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.55% | 1.51% | +3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.33% | 4.09% | +4.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.33% | 6.63% | +4.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.86% | 8.05% | +3.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 137.75% | 9.30% | +128.45% |