Сравнение LONGX с CTA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Longboard Alternative Growth Fund (LONGX) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA).
LONGX управляется Longboard. Фонд был запущен 15 мар. 2015 г.. CTA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности LONGX и CTA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LONGX и CTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LONGX Longboard Alternative Growth Fund | 2.14% | 1.49% | 14.95% | 5.64% | -6.04% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 9.60% | 0.88% | 24.15% | -2.23% | 9.55% |
Доходность по периодам
С начала года, LONGX показывает доходность 2.14%, что значительно ниже, чем у CTA с доходностью 9.60%.
LONGX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 5.52%
- 3 года*
- 8.70%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- 23.85%
CTA
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 8.67%
- 1 год
- 3.16%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LONGX и CTA
LONGX берет комиссию в 1.99%, что несколько больше комиссии CTA в 0.78%.
Доходность на риск
LONGX vs. CTA — Ранг доходности на риск
LONGX
CTA
Сравнение LONGX c CTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Longboard Alternative Growth Fund (LONGX) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LONGX | CTA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 0.20 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.78 | 0.36 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.05 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 0.35 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.71 | 0.61 | +2.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LONGX | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 0.20 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.64 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между LONGX и CTA составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LONGX и CTA
LONGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CTA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LONGX Longboard Alternative Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.40% | 7.64% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 3.10% | 268.50% | 23.29% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 3.90% | 3.19% | 4.80% | 7.78% | 6.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LONGX и CTA
Максимальная просадка LONGX за все время составила -77.16%, что больше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LONGX и CTA.
Загрузка...
Показатели просадок
| LONGX | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.16% | -18.07% | -59.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.13% | -10.68% | +3.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.85% | -3.92% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.47% | -5.74% | -1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 6.16% | -3.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности LONGX и CTA
Текущая волатильность для Longboard Alternative Growth Fund (LONGX) составляет 4.55%, в то время как у Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) волатильность равна 8.27%. Это указывает на то, что LONGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LONGX | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.55% | 8.27% | -3.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.33% | 12.98% | -4.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.33% | 16.24% | -4.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.86% | 15.63% | -3.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 137.75% | 15.63% | +122.12% |