PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LONGX с MBXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LONGX с MBXIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Longboard Alternative Growth Fund (LONGX) и Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX).

LONGX управляется Longboard. Фонд был запущен 15 мар. 2015 г.. MBXIX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности LONGX и MBXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Longboard Alternative Growth Fund (LONGX) и Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LONGX и MBXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LONGX
Longboard Alternative Growth Fund		2.14%1.49%14.95%5.64%-13.21%13.89%27.70%13.82%270.32%19.08%
MBXIX
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I		9.92%4.35%13.49%-0.67%7.72%16.89%-0.45%13.83%-2.16%13.99%

Доходность по периодам

С начала года, LONGX показывает доходность 2.14%, что значительно ниже, чем у MBXIX с доходностью 9.92%. За последние 10 лет акции LONGX превзошли акции MBXIX по среднегодовой доходности: 23.85% против 8.45% соответственно.

LONGX

1 день
1.80%
1 месяц
-4.43%
С начала года
2.14%
6 месяцев
1.80%
1 год
5.52%
3 года*
8.70%
5 лет*
3.36%
10 лет*
23.85%

MBXIX

1 день
1.78%
1 месяц
2.67%
С начала года
9.92%
6 месяцев
11.86%
1 год
16.27%
3 года*
10.60%
5 лет*
8.23%
10 лет*
8.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Longboard Alternative Growth Fund

Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I

Часто сравнивают с LONGX:
LONGX с DFFVXLONGX с QMHIXLONGX с VOOLONGX с CTALONGX с QLENXLONGX с AQMIXLONGX с QLEIX
Часто сравнивают с MBXIX:
MBXIX с CMNIXMBXIX с SPYMBXIX с EBSIXMBXIX с AMFAXMBXIX с SGENXMBXIX с VOOMBXIX с AIQ

Сравнение комиссий LONGX и MBXIX

LONGX берет комиссию в 1.99%, что меньше комиссии MBXIX в 2.04%.

MBXIX
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I
LONGX
Longboard Alternative Growth Fund

Доходность на риск

LONGX vs. MBXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LONGX
Ранг доходности на риск LONGX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LONGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LONGX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LONGX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LONGX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LONGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
MBXIX
Ранг доходности на риск MBXIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBXIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBXIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBXIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBXIX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBXIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LONGX c MBXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Longboard Alternative Growth Fund (LONGX) и Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LONGXMBXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

1.42

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

1.90

-1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.33

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

1.57

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.71

7.40

-4.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LONGX vs. MBXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LONGX на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа MBXIX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LONGX и MBXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LONGXMBXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

1.42

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.70

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.63

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.67

-0.51

Корреляция

Корреляция между LONGX и MBXIX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LONGX и MBXIX

Ни LONGX, ни MBXIX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
LONGX
Longboard Alternative Growth Fund		0.00%0.00%0.00%5.40%7.64%1.73%0.00%0.00%3.10%268.50%23.29%
MBXIX
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I		0.00%0.00%2.63%2.25%7.74%0.00%4.27%5.18%3.33%3.33%1.91%

Просадки

Сравнение просадок LONGX и MBXIX

Максимальная просадка LONGX за все время составила -77.16%, что больше максимальной просадки MBXIX в -31.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LONGX и MBXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LONGXMBXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.16%

-31.73%

-45.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-11.28%

+4.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.28%

-15.59%

-3.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.16%

-31.73%

-45.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.85%

0.00%

-4.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-4.06%

-3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

2.39%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности LONGX и MBXIX

Longboard Alternative Growth Fund (LONGX) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что LONGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LONGXMBXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

2.88%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.33%

5.52%

+2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.33%

11.90%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.86%

11.79%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

137.75%

13.46%

+124.29%