PortfoliosLab logo
Сравнение LONGX с DFFVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LONGX и DFFVX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности LONGX и DFFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Longboard Alternative Growth Fund (LONGX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-47.67%
53.70%
LONGX
DFFVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LONGX:

0.21

DFFVX:

-0.14

Коэф-т Сортино

LONGX:

0.39

DFFVX:

-0.04

Коэф-т Омега

LONGX:

1.05

DFFVX:

1.00

Коэф-т Кальмара

LONGX:

0.05

DFFVX:

-0.13

Коэф-т Мартина

LONGX:

0.56

DFFVX:

-0.41

Индекс Язвы

LONGX:

5.09%

DFFVX:

8.27%

Дневная вол-ть

LONGX:

13.96%

DFFVX:

24.00%

Макс. просадка

LONGX:

-76.91%

DFFVX:

-65.13%

Текущая просадка

LONGX:

-59.49%

DFFVX:

-18.91%

Доходность по периодам

С начала года, LONGX показывает доходность -5.15%, что значительно выше, чем у DFFVX с доходностью -11.51%. За последние 10 лет акции LONGX уступали акциям DFFVX по среднегодовой доходности: -5.71% против 4.37% соответственно.


LONGX

С начала года

-5.15%

1 месяц

-2.85%

6 месяцев

-4.18%

1 год

3.02%

5 лет

6.92%

10 лет

-5.71%

DFFVX

С начала года

-11.51%

1 месяц

-4.69%

6 месяцев

-9.51%

1 год

-3.32%

5 лет

15.53%

10 лет

4.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LONGX и DFFVX

LONGX берет комиссию в 1.99%, что несколько больше комиссии DFFVX в 0.29%.


График комиссии LONGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LONGX: 1.99%
График комиссии DFFVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFFVX: 0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LONGX и DFFVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LONGX
Ранг риск-скорректированной доходности LONGX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LONGX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LONGX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LONGX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LONGX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LONGX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина

DFFVX
Ранг риск-скорректированной доходности DFFVX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFFVX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFFVX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFFVX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFFVX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFFVX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LONGX c DFFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Longboard Alternative Growth Fund (LONGX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LONGX, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
LONGX: 0.21
DFFVX: -0.14
Коэффициент Сортино LONGX, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
LONGX: 0.39
DFFVX: -0.04
Коэффициент Омега LONGX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
LONGX: 1.05
DFFVX: 1.00
Коэффициент Кальмара LONGX, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
LONGX: 0.05
DFFVX: -0.13
Коэффициент Мартина LONGX, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
LONGX: 0.56
DFFVX: -0.41

Показатель коэффициента Шарпа LONGX на текущий момент составляет 0.21, что выше коэффициента Шарпа DFFVX равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LONGX и DFFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.21
-0.14
LONGX
DFFVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов LONGX и DFFVX

LONGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LONGX
Longboard Alternative Growth Fund
0.00%0.00%5.40%7.64%1.73%0.00%0.00%3.10%268.50%23.29%0.54%0.00%
DFFVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio
1.71%1.40%1.44%1.38%1.41%1.52%1.35%1.24%1.20%1.00%1.36%0.97%

Просадки

Сравнение просадок LONGX и DFFVX

Максимальная просадка LONGX за все время составила -76.91%, что больше максимальной просадки DFFVX в -65.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LONGX и DFFVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-59.49%
-18.91%
LONGX
DFFVX

Волатильность

Сравнение волатильности LONGX и DFFVX

Текущая волатильность для Longboard Alternative Growth Fund (LONGX) составляет 5.80%, в то время как у DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) волатильность равна 14.83%. Это указывает на то, что LONGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.80%
14.83%
LONGX
DFFVX