Сравнение LONGX с DFFVX
LONGX (Longboard Alternative Growth Fund) and DFFVX (DFA U.S. Targeted Value Portfolio) are both mutual funds - LONGX is a Long-Short fund managed by Longboard, while DFFVX is a Small Cap Value Equities fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, LONGX returned 24.79%/yr vs 10.96%/yr for DFFVX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LONGX charges 1.99%/yr vs 0.29%/yr for DFFVX.
Доходность
Сравнение доходности LONGX и DFFVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LONGX показывает доходность 9.01%, что значительно ниже, чем у DFFVX с доходностью 13.67%. За последние 10 лет акции LONGX превзошли акции DFFVX по среднегодовой доходности: 24.79% против 10.96% соответственно.
LONGX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 9.01%
- 6 месяцев
- 8.43%
- 1 год
- 13.72%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- 24.79%
DFFVX
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 13.67%
- 6 месяцев
- 13.81%
- 1 год
- 32.03%
- 3 года*
- 17.21%
- 5 лет*
- 8.55%
- 10 лет*
- 10.96%
Сравнение доходности по годам LONGX и DFFVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LONGX Longboard Alternative Growth Fund | 9.01% | 1.49% | 14.95% | 5.64% | -13.21% | 13.89% | 27.70% | 13.82% | 270.32% | 19.08% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 13.67% | 9.53% | 9.34% | 19.37% | -4.66% | 31.53% | 3.78% | 21.51% | -15.79% | 9.20% |
Correlation
The correlation between LONGX and DFFVX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2015 г. | 0.64 |
Over the past year, LONGX and DFFVX have become more correlated (0.89) than their long-term average of 0.64, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LONGX vs. DFFVX — Ранг доходности на риск
LONGX
DFFVX
Сравнение LONGX c DFFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Longboard Alternative Growth Fund (LONGX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LONGX | DFFVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.33 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 3.23 | -1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.25 | 10.49 | -3.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LONGX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.85 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.40 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.46 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.47 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок LONGX и DFFVX
Максимальная просадка LONGX за все время составила -77.16%, что больше максимальной просадки DFFVX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LONGX и DFFVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LONGX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.16% | -64.21% | -12.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.09% | -9.70% | +2.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.57% | -26.09% | +11.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.28% | -26.09% | +6.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.16% | -50.75% | -26.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -0.78% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.37% | -9.71% | +2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 2.99% | -1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности LONGX и DFFVX
Текущая волатильность для Longboard Alternative Growth Fund (LONGX) составляет 3.13%, в то время как у DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что LONGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LONGX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.13% | 4.17% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.29% | 11.08% | -2.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.63% | 17.03% | -6.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.88% | 21.55% | -9.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 137.74% | 23.67% | +114.07% |
Сравнение комиссий LONGX и DFFVX
LONGX берет комиссию в 1.99%, что несколько больше комиссии DFFVX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LONGX и DFFVX
LONGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 1.51% | 1.69% | 1.40% | 2.26% | 5.17% | 2.74% | 1.52% | 3.82% | 5.95% | 5.16% | 3.95% | 5.84% |
LONGX Longboard Alternative Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.40% | 7.64% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 3.10% | 268.50% | 23.29% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LONGX and DFFVX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFFVX has higher volatility (4.17%) compared to LONGX (3.13%). In terms of maximum drawdown, LONGX dropped -77.16% vs DFFVX's -64.21%.
DFFVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LONGX и DFFVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор