PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LONGX с DFFVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LONGX с DFFVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Longboard Alternative Growth Fund (LONGX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX).

LONGX управляется Longboard. Фонд был запущен 15 мар. 2015 г.. DFFVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности LONGX и DFFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Longboard Alternative Growth Fund (LONGX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LONGX и DFFVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LONGX
Longboard Alternative Growth Fund		2.14%1.49%14.95%5.64%-13.21%13.89%27.70%13.82%270.32%19.08%
DFFVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio		5.44%9.53%9.34%19.37%-4.66%31.53%3.78%21.51%-15.79%9.20%

Доходность по периодам

С начала года, LONGX показывает доходность 2.14%, что значительно ниже, чем у DFFVX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции LONGX превзошли акции DFFVX по среднегодовой доходности: 23.85% против 10.46% соответственно.

LONGX

1 день
1.80%
1 месяц
-4.43%
С начала года
2.14%
6 месяцев
1.80%
1 год
5.52%
3 года*
8.70%
5 лет*
3.36%
10 лет*
23.85%

DFFVX

1 день
2.10%
1 месяц
-4.22%
С начала года
5.44%
6 месяцев
8.08%
1 год
23.93%
3 года*
14.30%
5 лет*
8.31%
10 лет*
10.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Longboard Alternative Growth Fund

DFA U.S. Targeted Value Portfolio

Часто сравнивают с LONGX:
LONGX с QMHIXLONGX с VOOLONGX с CTALONGX с QLENXLONGX с AQMIXLONGX с MBXIXLONGX с QLEIX
Часто сравнивают с DFFVX:
DFFVX с DFSVXDFFVX с AVUVDFFVX с VISVXDFFVX с VBRDFFVX с VOODFFVX с VMVAXDFFVX с VEXRX

Сравнение комиссий LONGX и DFFVX

LONGX берет комиссию в 1.99%, что несколько больше комиссии DFFVX в 0.29%.

LONGX
Longboard Alternative Growth Fund
DFFVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio

Доходность на риск

LONGX vs. DFFVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LONGX
Ранг доходности на риск LONGX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LONGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LONGX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LONGX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LONGX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LONGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
DFFVX
Ранг доходности на риск DFFVX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFFVX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFFVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFFVX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFFVX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFFVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LONGX c DFFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Longboard Alternative Growth Fund (LONGX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LONGXDFFVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

1.08

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

1.62

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.22

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

1.66

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.71

6.14

-3.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LONGX vs. DFFVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LONGX на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа DFFVX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LONGX и DFFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LONGXDFFVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

1.08

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.38

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.44

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.46

-0.30

Корреляция

Корреляция между LONGX и DFFVX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LONGX и DFFVX

LONGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LONGX
Longboard Alternative Growth Fund		0.00%0.00%0.00%5.40%7.64%1.73%0.00%0.00%3.10%268.50%23.29%0.00%
DFFVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio		1.63%1.69%1.40%2.26%5.17%2.74%1.52%3.82%5.95%5.16%3.95%5.84%

Просадки

Сравнение просадок LONGX и DFFVX

Максимальная просадка LONGX за все время составила -77.16%, что больше максимальной просадки DFFVX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LONGX и DFFVX.

Загрузка...

Показатели просадок

LONGXDFFVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.16%

-64.21%

-12.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-14.71%

+7.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.28%

-26.09%

+6.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.16%

-50.75%

-26.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.85%

-6.13%

+1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-9.76%

+2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

3.98%

-1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности LONGX и DFFVX

Текущая волатильность для Longboard Alternative Growth Fund (LONGX) составляет 4.55%, в то время как у DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что LONGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LONGXDFFVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

5.40%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.33%

12.36%

-4.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.33%

22.64%

-11.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.86%

21.71%

-9.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

137.75%

23.68%

+114.07%