PortfoliosLab logo
Сравнение LONGX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LONGX и VOO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности LONGX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Longboard Alternative Growth Fund (LONGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-47.67%
217.17%
LONGX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LONGX:

0.21

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

LONGX:

0.39

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

LONGX:

1.05

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

LONGX:

0.05

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

LONGX:

0.56

VOO:

2.27

Индекс Язвы

LONGX:

5.09%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

LONGX:

13.96%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

LONGX:

-76.91%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

LONGX:

-59.49%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, LONGX показывает доходность -5.15%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции LONGX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -6.03% против 12.07% соответственно.


LONGX

С начала года

-5.15%

1 месяц

-3.71%

6 месяцев

-4.18%

1 год

3.32%

5 лет

7.30%

10 лет

-6.03%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.28%

1 год

10.88%

5 лет

16.04%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LONGX и VOO

LONGX берет комиссию в 1.99%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии LONGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LONGX: 1.99%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LONGX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LONGX
Ранг риск-скорректированной доходности LONGX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LONGX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LONGX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LONGX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LONGX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LONGX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LONGX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Longboard Alternative Growth Fund (LONGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LONGX, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
LONGX: 0.21
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино LONGX, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
LONGX: 0.39
VOO: 0.88
Коэффициент Омега LONGX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
LONGX: 1.05
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара LONGX, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
LONGX: 0.05
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина LONGX, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
LONGX: 0.56
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа LONGX на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LONGX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.21
0.54
LONGX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов LONGX и VOO

LONGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LONGX
Longboard Alternative Growth Fund
0.00%0.00%5.40%7.64%1.72%0.00%0.00%3.10%1,074.01%23.29%0.54%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок LONGX и VOO

Максимальная просадка LONGX за все время составила -76.91%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LONGX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-59.49%
-9.90%
LONGX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности LONGX и VOO

Текущая волатильность для Longboard Alternative Growth Fund (LONGX) составляет 5.80%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что LONGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.80%
13.96%
LONGX
VOO