Сравнение LONGX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Longboard Alternative Growth Fund (LONGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
LONGX управляется Longboard. Фонд был запущен 15 мар. 2015 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности LONGX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LONGX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LONGX Longboard Alternative Growth Fund | 2.14% | 1.49% | 14.95% | 5.64% | -13.21% | 13.89% | 27.70% | 13.82% | 270.32% | 19.08% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, LONGX показывает доходность 2.14%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции LONGX превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 23.85% против 14.14% соответственно.
LONGX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 5.52%
- 3 года*
- 8.70%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- 23.85%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LONGX и VOO
LONGX берет комиссию в 1.99%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
LONGX vs. VOO — Ранг доходности на риск
LONGX
VOO
Сравнение LONGX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Longboard Alternative Growth Fund (LONGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LONGX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 1.01 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.78 | 1.53 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.23 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 1.55 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.71 | 7.31 | -4.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LONGX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 1.01 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.71 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.79 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.83 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между LONGX и VOO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LONGX и VOO
LONGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LONGX Longboard Alternative Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.40% | 7.64% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 3.10% | 268.50% | 23.29% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок LONGX и VOO
Максимальная просадка LONGX за все время составила -77.16%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LONGX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| LONGX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.16% | -33.99% | -43.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.13% | -11.98% | +4.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.28% | -24.52% | +5.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.16% | -33.99% | -43.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.85% | -5.55% | +0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.47% | -3.72% | -3.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 2.55% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности LONGX и VOO
Текущая волатильность для Longboard Alternative Growth Fund (LONGX) составляет 4.55%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что LONGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LONGX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.55% | 5.34% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.33% | 9.47% | -1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.33% | 18.11% | -6.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.86% | 16.82% | -4.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 137.75% | 17.99% | +119.76% |