Сравнение LOGO с SCHM
LOGO (Alpha Brands Consumption Leaders ETF) and SCHM (Schwab US Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. LOGO is actively managed, while SCHM is passively managed. Over the past year, LOGO returned -1.07% vs 30.22% for SCHM. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LOGO charges 0.69%/yr vs 0.04%/yr for SCHM.
Доходность
Сравнение доходности LOGO и SCHM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOGO показывает доходность -4.41%, что значительно ниже, чем у SCHM с доходностью 19.35%.
LOGO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -4.41%
- 6 месяцев
- -5.79%
- 1 год
- -1.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHM
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 3.08%
- С начала года
- 19.35%
- 6 месяцев
- 16.97%
- 1 год
- 30.22%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 7.93%
- 10 лет*
- 11.74%
Сравнение доходности по годам LOGO и SCHM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LOGO Alpha Brands Consumption Leaders ETF | -4.41% | 4.84% |
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 19.35% | 11.26% |
Correlation
The correlation between LOGO and SCHM is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2025 г. | 0.64 |
The correlation between LOGO and SCHM has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOGO vs. SCHM — Ранг доходности на риск
LOGO
SCHM
Сравнение LOGO c SCHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Brands Consumption Leaders ETF (LOGO) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LOGO | SCHM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.33 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 3.26 | -3.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | 13.00 | -13.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LOGO и SCHM
Максимальная просадка LOGO за все время составила -18.34%, что меньше максимальной просадки SCHM в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOGO и SCHM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOGO | SCHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.34% | -42.43% | +24.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.34% | -9.32% | -9.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.27% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.90% | -1.54% | -9.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.89% | -5.64% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.64% | 2.33% | +5.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOGO и SCHM
Alpha Brands Consumption Leaders ETF (LOGO) имеет более высокую волатильность в 8.75% по сравнению с Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что LOGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOGO | SCHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.75% | 5.74% | +3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.28% | 12.58% | +0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.04% | 16.29% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.75% | 19.66% | -3.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.75% | 20.48% | -4.73% |
Сравнение комиссий LOGO и SCHM
LOGO берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SCHM в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOGO и SCHM
LOGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOGO Alpha Brands Consumption Leaders ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 1.22% | 1.46% | 1.43% | 1.50% | 1.67% | 1.13% | 1.31% | 1.48% | 1.56% | 1.27% | 1.51% | 1.54% |
Часто задаваемые вопросы
LOGO and SCHM have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LOGO has higher volatility (8.75%) compared to SCHM (5.74%). In terms of maximum drawdown, LOGO dropped -18.34% vs SCHM's -42.43%.
On 1-year performance, SCHM leads with 30.22% vs -1.07% for LOGO. On fees, SCHM is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCHM has been the lower-risk option at 5.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SCHM has performed better with a 30.22% return vs -1.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.69% for LOGO.
SCHM has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 0.00% for LOGO.
They also come from different issuers: Alpha Brands and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.69% for LOGO and 0.04% for SCHM.
SCHM currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LOGO и SCHM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор