PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOGO с BWET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LOGO с BWET

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LOGO (Alpha Brands Consumption Leaders ETF) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - LOGO is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Alpha Brands, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. LOGO is actively managed, while BWET is passively managed. Over the past year, LOGO returned -0.59% vs 1800.91% for BWET. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. LOGO charges 0.69%/yr vs 3.50%/yr for BWET.

Доходность

Сравнение доходности LOGO и BWET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Brands Consumption Leaders ETF (LOGO) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LOGO показывает доходность -4.57%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 875.88%.

LOGO

1 день
-5.22%
1 месяц
-2.53%
С начала года
-4.57%
6 месяцев
-5.00%
1 год
-0.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BWET

1 день
4.26%
1 месяц
9.15%
С начала года
875.88%
6 месяцев
735.56%
1 год
1,800.91%
3 года*
129.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LOGO и BWET

2026 (YTD)2025
LOGO
Alpha Brands Consumption Leaders ETF		-4.57%5.34%
BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF		875.88%83.12%

Correlation

The correlation between LOGO and BWET is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2025 г.

-0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Brands Consumption Leaders ETF

Breakwave Tanker Shipping ETF

Часто сравнивают с LOGO:
LOGO с LSTLOGO с VFMOLOGO с FDLSLOGO с GRNJLOGO с CSDLOGO с FAARLOGO с BNO
Часто сравнивают с BWET:
BWET с BDRYBWET с BOATBWET с USOBWET с BNOBWET с PSIBWET с USEBWET с ISCMF

Доходность на риск

LOGO vs. BWET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOGO
Ранг доходности на риск LOGO: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOGO: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOGO: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOGO: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOGO: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOGO: 99
Ранг коэф-та Мартина
BWET
Ранг доходности на риск BWET: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWET: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWET: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWET: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWET: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWET: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOGO c BWET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Brands Consumption Leaders ETF (LOGO) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOGOBWETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
18.57

-18.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.05
6.55

-6.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.96

-0.96

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

59.51

-59.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.08

158.07

-158.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOGO vs. BWET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOGO на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа BWET равного 18.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOGO и BWET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOGOBWETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

18.57

-18.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

1.90

-1.86

Просадки

Сравнение просадок LOGO и BWET

Максимальная просадка LOGO за все время составила -18.34%, что меньше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOGO и BWET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LOGOBWETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.34%

-56.90%

+38.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.34%

-30.64%

+12.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-56.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.04%

-11.29%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.75%

-24.09%

+18.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.36%

11.51%

-4.15%

Волатильность

Сравнение волатильности LOGO и BWET

Текущая волатильность для Alpha Brands Consumption Leaders ETF (LOGO) составляет 6.55%, в то время как у Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) волатильность равна 33.96%. Это указывает на то, что LOGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LOGOBWETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

33.96%

-27.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.91%

88.49%

-76.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.91%

98.35%

-83.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.86%

70.45%

-55.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.86%

70.45%

-55.59%

Сравнение комиссий LOGO и BWET

LOGO берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOGO и BWET

Ни LOGO, ни BWET не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LOGO and BWET have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BWET has higher volatility (33.96%) compared to LOGO (6.55%). In terms of maximum drawdown, LOGO dropped -18.34% vs BWET's -56.90%.

On 1-year performance, BWET leads with 1800.91% vs -0.59% for LOGO. On fees, LOGO is cheaper at 0.69% per year. On volatility, LOGO has been the lower-risk option at 6.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BWET has performed better with a 1800.91% return vs -0.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LOGO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.

LOGO and BWET have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

LOGO is categorized as Mid Cap Blend Equities, while BWET is Commodities. They also come from different issuers: Alpha Brands and Amplify. Their fees differ too: 0.69% for LOGO and 3.50% for BWET.

BWET currently has the higher Sharpe Ratio (18.57 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LOGO и BWET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор