Сравнение LOGO с BWET
LOGO (Alpha Brands Consumption Leaders ETF) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - LOGO is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Alpha Brands, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. LOGO is actively managed, while BWET is passively managed. Over the past year, LOGO returned -1.07% vs 1296.25% for BWET. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. LOGO charges 0.69%/yr vs 3.50%/yr for BWET.
Доходность
Сравнение доходности LOGO и BWET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOGO показывает доходность -4.41%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 769.73%.
LOGO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -4.41%
- 6 месяцев
- -5.79%
- 1 год
- -1.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BWET
- 1 день
- -18.59%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 769.73%
- 6 месяцев
- 723.00%
- 1 год
- 1,296.25%
- 3 года*
- 109.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LOGO и BWET
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LOGO Alpha Brands Consumption Leaders ETF | -4.41% | 4.84% |
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 769.73% | 84.35% |
Correlation
The correlation between LOGO and BWET is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOGO vs. BWET — Ранг доходности на риск
LOGO
BWET
Сравнение LOGO c BWET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Brands Consumption Leaders ETF (LOGO) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LOGO | BWET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -13.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.83 | -0.83 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 42.79 | -42.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | 136.82 | -136.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LOGO и BWET
Максимальная просадка LOGO за все время составила -18.34%, что меньше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOGO и BWET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOGO | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.34% | -56.90% | +38.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.34% | -30.64% | +12.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.90% | -23.05% | +12.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.89% | -23.76% | +17.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.64% | 9.87% | -2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOGO и BWET
Текущая волатильность для Alpha Brands Consumption Leaders ETF (LOGO) составляет 8.75%, в то время как у Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) волатильность равна 32.83%. Это указывает на то, что LOGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOGO | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.75% | 32.83% | -24.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.28% | 91.75% | -78.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.04% | 100.33% | -84.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.75% | 71.24% | -55.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.75% | 71.24% | -55.49% |
Сравнение комиссий LOGO и BWET
LOGO берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOGO и BWET
Ни LOGO, ни BWET не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LOGO and BWET have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWET has higher volatility (32.83%) compared to LOGO (8.75%). In terms of maximum drawdown, LOGO dropped -18.34% vs BWET's -56.90%.
On 1-year performance, BWET leads with 1296.25% vs -1.07% for LOGO. On fees, LOGO is cheaper at 0.69% per year. On volatility, LOGO has been the lower-risk option at 8.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BWET has performed better with a 1296.25% return vs -1.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LOGO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.
LOGO and BWET have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
LOGO is categorized as Mid Cap Blend Equities, while BWET is Commodities. They also come from different issuers: Alpha Brands and Amplify. Their fees differ too: 0.69% for LOGO and 3.50% for BWET.
BWET currently has the higher Sharpe Ratio (13.17 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LOGO и BWET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор