Сравнение LOGO с LST
LOGO (Alpha Brands Consumption Leaders ETF) and LST (Leuthold Select Industries ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, LOGO returned 0.34% vs 30.42% for LST. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LOGO charges 0.69%/yr vs 0.65%/yr for LST.
Доходность
Сравнение доходности LOGO и LST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOGO показывает доходность -4.41%, что значительно ниже, чем у LST с доходностью 14.57%.
LOGO
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -4.41%
- 6 месяцев
- -5.49%
- 1 год
- 0.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LST
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 14.57%
- 6 месяцев
- 12.88%
- 1 год
- 30.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LOGO и LST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LOGO Alpha Brands Consumption Leaders ETF | -4.41% | 4.84% |
LST Leuthold Select Industries ETF | 14.57% | 16.05% |
Correlation
The correlation between LOGO and LST is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2025 г. | 0.67 |
The correlation between LOGO and LST has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOGO vs. LST — Ранг доходности на риск
LOGO
LST
Сравнение LOGO c LST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Brands Consumption Leaders ETF (LOGO) и Leuthold Select Industries ETF (LST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LOGO | LST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.36 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 2.82 | -2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | 11.48 | -11.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LOGO и LST
Максимальная просадка LOGO за все время составила -18.34%, что меньше максимальной просадки LST в -19.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOGO и LST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOGO | LST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.34% | -19.47% | +1.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.34% | -10.85% | -7.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.90% | -2.65% | -8.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.88% | -2.88% | -3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.61% | 2.66% | +4.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOGO и LST
Alpha Brands Consumption Leaders ETF (LOGO) имеет более высокую волатильность в 8.74% по сравнению с Leuthold Select Industries ETF (LST) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что LOGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOGO | LST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.74% | 5.10% | +3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.31% | 12.41% | +0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.07% | 14.95% | +1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.77% | 18.00% | -2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.77% | 18.00% | -2.23% |
Сравнение комиссий LOGO и LST
LOGO берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии LST в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOGO и LST
LOGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LOGO Alpha Brands Consumption Leaders ETF | 0.00% | 0.00% |
LST Leuthold Select Industries ETF | 1.17% | 1.34% |
Часто задаваемые вопросы
LOGO and LST have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LOGO has higher volatility (8.74%) compared to LST (5.10%). In terms of maximum drawdown, LOGO dropped -18.34% vs LST's -19.47%.
On 1-year performance, LST leads with 30.42% vs 0.34% for LOGO. On fees, LST is cheaper at 0.65% per year. On volatility, LST has been the lower-risk option at 5.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LST has performed better with a 30.42% return vs 0.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LST is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.69% for LOGO.
LST has the higher dividend yield at 1.17%, compared with 0.00% for LOGO.
They also come from different issuers: Alpha Brands and Leuthold Group. Their fees differ too: 0.69% for LOGO and 0.65% for LST.
LST currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LOGO и LST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор