Сравнение LOGO с LST
LOGO (Alpha Brands Consumption Leaders ETF) and LST (Leuthold Select Industries ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, LOGO returned -1.09% vs 27.12% for LST. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LOGO charges 0.69%/yr vs 0.65%/yr for LST.
Доходность
Сравнение доходности LOGO и LST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOGO показывает доходность -2.68%, что значительно ниже, чем у LST с доходностью 13.95%.
LOGO
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -1.58%
- 6 месяцев
- -3.54%
- С начала года
- -2.68%
- 1 год
- -1.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LST
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -1.93%
- 6 месяцев
- 9.44%
- С начала года
- 13.95%
- 1 год
- 27.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LOGO и LST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LOGO Alpha Brands Consumption Leaders ETF | -2.68% | 4.84% |
LST Leuthold Select Industries ETF | 13.95% | 16.05% |
Correlation
The correlation between LOGO and LST is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2025 г. | 0.65 |
The correlation between LOGO and LST has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOGO vs. LST — Ранг доходности на риск
LOGO
LST
Сравнение LOGO c LST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Brands Consumption Leaders ETF (LOGO) и Leuthold Select Industries ETF (LST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LOGO | LST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.32 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 2.51 | -2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | 10.09 | -10.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LOGO и LST
Максимальная просадка LOGO за все время составила -18.34%, что меньше максимальной просадки LST в -19.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOGO и LST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOGO | LST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.34% | -19.47% | +1.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.34% | -10.85% | -7.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.29% | -3.17% | -6.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -2.84% | -3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.91% | 2.70% | +5.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOGO и LST
Alpha Brands Consumption Leaders ETF (LOGO) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с Leuthold Select Industries ETF (LST) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что LOGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOGO | LST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 3.33% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.49% | 12.39% | +1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.06% | 14.94% | +1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.60% | 17.76% | -2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.60% | 17.76% | -2.16% |
Сравнение комиссий LOGO и LST
LOGO берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии LST в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOGO и LST
LOGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LOGO Alpha Brands Consumption Leaders ETF | 0.00% | 0.00% |
LST Leuthold Select Industries ETF | 1.18% | 1.34% |
Часто задаваемые вопросы
LOGO and LST have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LOGO has higher volatility (4.18%) compared to LST (3.33%). In terms of maximum drawdown, LOGO dropped -18.34% vs LST's -19.47%.
On 1-year performance, LST leads with 27.12% vs -1.09% for LOGO. On fees, LST is cheaper at 0.65% per year. On volatility, LST has been the lower-risk option at 3.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LST has performed better with a 27.12% return vs -1.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LST is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.69% for LOGO.
LST has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.00% for LOGO.
They also come from different issuers: Alpha Brands and Leuthold Group. Their fees differ too: 0.69% for LOGO and 0.65% for LST.
LST currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LOGO и LST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор