Сравнение LOGO с FDLS
LOGO (Alpha Brands Consumption Leaders ETF) and FDLS (Inspire Fidelis Multi Factor ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. LOGO is actively managed, while FDLS is passively managed. Over the past year, LOGO returned -0.59% vs 33.04% for FDLS. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LOGO charges 0.69%/yr vs 0.76%/yr for FDLS.
Доходность
Сравнение доходности LOGO и FDLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOGO показывает доходность -4.57%, что значительно ниже, чем у FDLS с доходностью 13.12%.
LOGO
- 1 день
- -5.22%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- -4.57%
- 6 месяцев
- -5.00%
- 1 год
- -0.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDLS
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- 13.12%
- 6 месяцев
- 13.26%
- 1 год
- 33.04%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LOGO и FDLS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LOGO Alpha Brands Consumption Leaders ETF | -4.57% | 5.34% |
FDLS Inspire Fidelis Multi Factor ETF | 13.12% | 19.77% |
Correlation
The correlation between LOGO and FDLS is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2025 г. | 0.65 |
The correlation between LOGO and FDLS has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOGO vs. FDLS — Ранг доходности на риск
LOGO
FDLS
Сравнение LOGO c FDLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Brands Consumption Leaders ETF (LOGO) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LOGO | FDLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.35 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 3.48 | -3.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 13.96 | -14.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LOGO | FDLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 1.99 | -2.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.86 | -0.82 |
Просадки
Сравнение просадок LOGO и FDLS
Максимальная просадка LOGO за все время составила -18.34%, что меньше максимальной просадки FDLS в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOGO и FDLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOGO | FDLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.34% | -23.32% | +4.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.34% | -9.55% | -8.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.04% | -2.66% | -8.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -3.88% | -1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.36% | 2.37% | +4.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOGO и FDLS
Alpha Brands Consumption Leaders ETF (LOGO) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что LOGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOGO | FDLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 4.36% | +2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.91% | 12.45% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.91% | 16.71% | -1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.86% | 19.07% | -4.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.86% | 19.07% | -4.21% |
Сравнение комиссий LOGO и FDLS
LOGO берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии FDLS в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOGO и FDLS
LOGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FDLS Inspire Fidelis Multi Factor ETF | 0.87% | 0.86% | 7.26% | 0.97% | 0.31% |
LOGO Alpha Brands Consumption Leaders ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LOGO and FDLS have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LOGO has higher volatility (6.55%) compared to FDLS (4.36%). In terms of maximum drawdown, LOGO dropped -18.34% vs FDLS's -23.32%.
On 1-year performance, FDLS leads with 33.04% vs -0.59% for LOGO. On fees, LOGO is cheaper at 0.69% per year. On volatility, FDLS has been the lower-risk option at 4.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FDLS has performed better with a 33.04% return vs -0.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LOGO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.76% for FDLS.
FDLS has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.00% for LOGO.
They also come from different issuers: Alpha Brands and Inspire. Their fees differ too: 0.69% for LOGO and 0.76% for FDLS.
FDLS currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LOGO и FDLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор