Сравнение LOGO с EPU
LOGO (Alpha Brands Consumption Leaders ETF) and EPU (iShares MSCI Peru ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. LOGO is actively managed, while EPU is passively managed. Over the past year, LOGO returned -0.59% vs 79.15% for EPU. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. LOGO charges 0.69%/yr vs 0.59%/yr for EPU.
Доходность
Сравнение доходности LOGO и EPU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOGO показывает доходность -4.57%, что значительно ниже, чем у EPU с доходностью 16.05%.
LOGO
- 1 день
- -5.22%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- -4.57%
- 6 месяцев
- -5.00%
- 1 год
- -0.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EPU
- 1 день
- -2.58%
- 1 месяц
- 7.83%
- С начала года
- 16.05%
- 6 месяцев
- 27.68%
- 1 год
- 79.15%
- 3 года*
- 45.81%
- 5 лет*
- 24.36%
- 10 лет*
- 14.20%
Сравнение доходности по годам LOGO и EPU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LOGO Alpha Brands Consumption Leaders ETF | -4.57% | 5.34% |
EPU iShares MSCI Peru ETF | 16.05% | 59.04% |
Correlation
The correlation between LOGO and EPU is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOGO vs. EPU — Ранг доходности на риск
LOGO
EPU
Сравнение LOGO c EPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Brands Consumption Leaders ETF (LOGO) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LOGO | EPU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.43 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 3.82 | -3.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 11.49 | -11.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LOGO | EPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 2.71 | -2.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.45 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок LOGO и EPU
Максимальная просадка LOGO за все время составила -18.34%, что меньше максимальной просадки EPU в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOGO и EPU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOGO | EPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.34% | -60.62% | +42.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.34% | -20.85% | +2.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.04% | -10.53% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -18.83% | +13.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.36% | 6.91% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOGO и EPU
Текущая волатильность для Alpha Brands Consumption Leaders ETF (LOGO) составляет 6.55%, в то время как у iShares MSCI Peru ETF (EPU) волатильность равна 9.48%. Это указывает на то, что LOGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOGO | EPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 9.48% | -2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.91% | 25.04% | -13.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.91% | 29.32% | -14.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.86% | 25.12% | -10.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.86% | 23.43% | -8.57% |
Сравнение комиссий LOGO и EPU
LOGO берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии EPU в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOGO и EPU
LOGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EPU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPU iShares MSCI Peru ETF | 1.41% | 1.63% | 5.78% | 4.17% | 5.56% | 3.13% | 1.91% | 2.67% | 1.53% | 3.30% | 0.85% | 1.90% |
LOGO Alpha Brands Consumption Leaders ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LOGO and EPU have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EPU has higher volatility (9.48%) compared to LOGO (6.55%). In terms of maximum drawdown, LOGO dropped -18.34% vs EPU's -60.62%.
On 1-year performance, EPU leads with 79.15% vs -0.59% for LOGO. On fees, EPU is cheaper at 0.59% per year. On volatility, LOGO has been the lower-risk option at 6.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EPU has performed better with a 79.15% return vs -0.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EPU is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.69% for LOGO.
EPU has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.00% for LOGO.
They also come from different issuers: Alpha Brands and iShares. Their fees differ too: 0.69% for LOGO and 0.59% for EPU.
EPU currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LOGO и EPU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор