Сравнение LOGO с GRNJ
LOGO (Alpha Brands Consumption Leaders ETF) and GRNJ (Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LOGO charges 0.69%/yr vs 0.75%/yr for GRNJ.
Доходность
Сравнение доходности LOGO и GRNJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOGO показывает доходность -4.41%, что значительно ниже, чем у GRNJ с доходностью 22.19%.
LOGO
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -4.41%
- 6 месяцев
- -5.49%
- 1 год
- 0.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GRNJ
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- 1.56%
- С начала года
- 22.19%
- 6 месяцев
- 17.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LOGO и GRNJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LOGO Alpha Brands Consumption Leaders ETF | -4.41% | 1.70% |
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF | 22.19% | 6.02% |
Correlation
The correlation between LOGO and GRNJ is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOGO vs. GRNJ — Ранг доходности на риск
LOGO
GRNJ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение LOGO c GRNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Brands Consumption Leaders ETF (LOGO) и Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF (GRNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LOGO | GRNJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LOGO и GRNJ
Максимальная просадка LOGO за все время составила -18.34%, что больше максимальной просадки GRNJ в -17.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOGO и GRNJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOGO | GRNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.34% | -17.32% | -1.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.90% | -4.23% | -6.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.88% | -4.09% | -1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LOGO и GRNJ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOGO | GRNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.74% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.31% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.07% | 30.86% | -14.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.77% | 30.86% | -15.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.77% | 30.86% | -15.09% |
Сравнение комиссий LOGO и GRNJ
LOGO берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии GRNJ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOGO и GRNJ
Ни LOGO, ни GRNJ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LOGO and GRNJ have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LOGO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LOGO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.75% for GRNJ.
LOGO and GRNJ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Alpha Brands and Fundstrat. Their fees differ too: 0.69% for LOGO and 0.75% for GRNJ.
Подберите оптимальное распределение для LOGO и GRNJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор