Сравнение LOGO с GRNJ
LOGO (Alpha Brands Consumption Leaders ETF) and GRNJ (Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LOGO charges 0.69%/yr vs 0.75%/yr for GRNJ.
Доходность
Сравнение доходности LOGO и GRNJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOGO показывает доходность -4.57%, что значительно ниже, чем у GRNJ с доходностью 26.11%.
LOGO
- 1 день
- -5.22%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- -4.57%
- 6 месяцев
- -5.00%
- 1 год
- -0.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GRNJ
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- 8.92%
- С начала года
- 26.11%
- 6 месяцев
- 25.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LOGO и GRNJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LOGO Alpha Brands Consumption Leaders ETF | -4.57% | 2.43% |
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF | 26.11% | 5.14% |
Correlation
The correlation between LOGO and GRNJ is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOGO vs. GRNJ — Ранг доходности на риск
LOGO
GRNJ
Сравнение LOGO c GRNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Brands Consumption Leaders ETF (LOGO) и Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF (GRNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LOGO | GRNJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LOGO | GRNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 2.35 | -2.31 |
Просадки
Сравнение просадок LOGO и GRNJ
Максимальная просадка LOGO за все время составила -18.34%, что больше максимальной просадки GRNJ в -17.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOGO и GRNJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOGO | GRNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.34% | -17.32% | -1.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.04% | -1.17% | -9.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -4.13% | -1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LOGO и GRNJ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOGO | GRNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.91% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.91% | 29.93% | -15.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.86% | 29.93% | -15.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.86% | 29.93% | -15.07% |
Сравнение комиссий LOGO и GRNJ
LOGO берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии GRNJ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOGO и GRNJ
Ни LOGO, ни GRNJ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LOGO and GRNJ have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LOGO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LOGO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.75% for GRNJ.
LOGO and GRNJ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Alpha Brands and Fundstrat. Their fees differ too: 0.69% for LOGO and 0.75% for GRNJ.
Подберите оптимальное распределение для LOGO и GRNJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор