PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOGO с FAAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LOGO с FAAR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LOGO (Alpha Brands Consumption Leaders ETF) and FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) are both exchange-traded funds - LOGO is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Alpha Brands, while FAAR is a Commodities fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past year, LOGO returned -0.59% vs 40.73% for FAAR. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. LOGO charges 0.69%/yr vs 0.95%/yr for FAAR.

Доходность

Сравнение доходности LOGO и FAAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Brands Consumption Leaders ETF (LOGO) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LOGO показывает доходность -4.57%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 25.73%.

LOGO

1 день
-5.22%
1 месяц
-2.53%
С начала года
-4.57%
6 месяцев
-5.00%
1 год
-0.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FAAR

1 день
0.01%
1 месяц
-0.79%
С начала года
25.73%
6 месяцев
23.17%
1 год
40.73%
3 года*
11.79%
5 лет*
8.07%
10 лет*
5.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LOGO и FAAR

2026 (YTD)2025
LOGO
Alpha Brands Consumption Leaders ETF		-4.57%5.34%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		25.73%12.54%

Correlation

The correlation between LOGO and FAAR is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2025 г.

-0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Brands Consumption Leaders ETF

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Часто сравнивают с LOGO:
LOGO с LSTLOGO с VFMOLOGO с FDLSLOGO с GRNJLOGO с CSDLOGO с BWETLOGO с FTDS
Часто сравнивают с FAAR:
FAAR с PALLFAAR с BCIFAAR с FUTYFAAR с ETH-USDFAAR с COMFAAR с DBMFFAAR с VTI

Доходность на риск

LOGO vs. FAAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOGO
Ранг доходности на риск LOGO: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOGO: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOGO: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOGO: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOGO: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOGO: 99
Ранг коэф-та Мартина
FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOGO c FAAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Brands Consumption Leaders ETF (LOGO) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOGOFAARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
3.04

-3.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.05
4.23

-4.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.52

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

8.44

-8.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.08

23.64

-23.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOGO vs. FAAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOGO на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа FAAR равного 3.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOGO и FAAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOGOFAARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

3.04

-3.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.45

-0.41

Просадки

Сравнение просадок LOGO и FAAR

Максимальная просадка LOGO за все время составила -18.34%, примерно равная максимальной просадке FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOGO и FAAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LOGOFAARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.34%

-18.03%

-0.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.34%

-4.85%

-13.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.54%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.04%

-1.11%

-9.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.75%

-7.85%

+2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.36%

1.73%

+5.63%

Волатильность

Сравнение волатильности LOGO и FAAR

Alpha Brands Consumption Leaders ETF (LOGO) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что LOGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LOGOFAARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

2.44%

+4.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.91%

9.72%

+2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.91%

13.48%

+1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.86%

13.02%

+1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.86%

11.51%

+3.35%

Сравнение комиссий LOGO и FAAR

LOGO берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOGO и FAAR

LOGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAAR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.15%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		9.15%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%
LOGO
Alpha Brands Consumption Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LOGO and FAAR have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LOGO has higher volatility (6.55%) compared to FAAR (2.44%). In terms of maximum drawdown, LOGO dropped -18.34% vs FAAR's -18.03%.

On 1-year performance, FAAR leads with 40.73% vs -0.59% for LOGO. On fees, LOGO is cheaper at 0.69% per year. On volatility, FAAR has been the lower-risk option at 2.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FAAR has performed better with a 40.73% return vs -0.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LOGO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.95% for FAAR.

FAAR has the higher dividend yield at 9.15%, compared with 0.00% for LOGO.

LOGO is categorized as Mid Cap Blend Equities, while FAAR is Commodities. They also come from different issuers: Alpha Brands and First Trust. Their fees differ too: 0.69% for LOGO and 0.95% for FAAR.

FAAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LOGO и FAAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор