Сравнение LOGO с IJH
LOGO (Alpha Brands Consumption Leaders ETF) and IJH (iShares Core S&P Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. LOGO is actively managed, while IJH is passively managed. Over the past year, LOGO returned -1.09% vs 22.57% for IJH. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LOGO charges 0.69%/yr vs 0.05%/yr for IJH.
Доходность
Сравнение доходности LOGO и IJH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOGO показывает доходность -2.68%, что значительно ниже, чем у IJH с доходностью 15.69%.
LOGO
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -1.58%
- 6 месяцев
- -3.54%
- С начала года
- -2.68%
- 1 год
- -1.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IJH
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- 8.71%
- С начала года
- 15.69%
- 1 год
- 22.57%
- 3 года*
- 13.82%
- 5 лет*
- 9.36%
- 10 лет*
- 11.08%
Сравнение доходности по годам LOGO и IJH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LOGO Alpha Brands Consumption Leaders ETF | -2.68% | 4.84% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 15.69% | 9.59% |
Correlation
The correlation between LOGO and IJH is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2025 г. | 0.62 |
The correlation between LOGO and IJH has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOGO vs. IJH — Ранг доходности на риск
LOGO
IJH
Сравнение LOGO c IJH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Brands Consumption Leaders ETF (LOGO) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LOGO | IJH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.26 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 2.57 | -2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | 9.30 | -9.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LOGO и IJH
Максимальная просадка LOGO за все время составила -18.34%, что меньше максимальной просадки IJH в -55.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOGO и IJH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOGO | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.34% | -55.07% | +36.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.34% | -8.83% | -9.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.10% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.10% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.29% | -1.45% | -7.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -7.54% | +1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.91% | 2.43% | +5.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOGO и IJH
Alpha Brands Consumption Leaders ETF (LOGO) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что LOGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOGO | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 3.57% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.49% | 11.69% | +1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.06% | 15.76% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.60% | 19.72% | -4.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.60% | 21.12% | -5.52% |
Сравнение комиссий LOGO и IJH
LOGO берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии IJH в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOGO и IJH
LOGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.17% | 1.36% | 1.33% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.63% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% |
LOGO Alpha Brands Consumption Leaders ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LOGO and IJH have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LOGO has higher volatility (4.18%) compared to IJH (3.57%). In terms of maximum drawdown, LOGO dropped -18.34% vs IJH's -55.07%.
On 1-year performance, IJH leads with 22.57% vs -1.09% for LOGO. On fees, IJH is cheaper at 0.05% per year. On volatility, IJH has been the lower-risk option at 3.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IJH has performed better with a 22.57% return vs -1.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IJH is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.69% for LOGO.
IJH has the higher dividend yield at 1.17%, compared with 0.00% for LOGO.
They also come from different issuers: Alpha Brands and iShares. Their fees differ too: 0.69% for LOGO and 0.05% for IJH.
IJH currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LOGO и IJH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор