Сравнение LOGO с GSG
LOGO (Alpha Brands Consumption Leaders ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - LOGO is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Alpha Brands, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. LOGO is actively managed, while GSG is passively managed. Over the past year, LOGO returned -0.59% vs 49.68% for GSG. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. LOGO charges 0.69%/yr vs 0.75%/yr for GSG.
Доходность
Сравнение доходности LOGO и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOGO показывает доходность -4.57%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 40.46%.
LOGO
- 1 день
- -5.22%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- -4.57%
- 6 месяцев
- -5.00%
- 1 год
- -0.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSG
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- 40.46%
- 6 месяцев
- 38.18%
- 1 год
- 49.68%
- 3 года*
- 18.78%
- 5 лет*
- 15.39%
- 10 лет*
- 7.42%
Сравнение доходности по годам LOGO и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LOGO Alpha Brands Consumption Leaders ETF | -4.57% | 5.34% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 40.46% | 8.11% |
Correlation
The correlation between LOGO and GSG is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2025 г. | -0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOGO vs. GSG — Ранг доходности на риск
LOGO
GSG
Сравнение LOGO c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Brands Consumption Leaders ETF (LOGO) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LOGO | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.39 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 5.28 | -5.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 13.78 | -13.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LOGO | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 2.17 | -2.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | -0.09 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок LOGO и GSG
Максимальная просадка LOGO за все время составила -18.34%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOGO и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOGO | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.34% | -89.62% | +71.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.34% | -9.46% | -8.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.04% | -57.59% | +46.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -63.71% | +57.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.36% | 3.62% | +3.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOGO и GSG
Текущая волатильность для Alpha Brands Consumption Leaders ETF (LOGO) составляет 6.55%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что LOGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOGO | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 7.72% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.91% | 20.48% | -8.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.91% | 23.01% | -8.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.86% | 22.61% | -7.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.86% | 22.03% | -7.17% |
Сравнение комиссий LOGO и GSG
LOGO берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOGO и GSG
Ни LOGO, ни GSG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LOGO and GSG have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSG has higher volatility (7.72%) compared to LOGO (6.55%). In terms of maximum drawdown, LOGO dropped -18.34% vs GSG's -89.62%.
On 1-year performance, GSG leads with 49.68% vs -0.59% for LOGO. On fees, LOGO is cheaper at 0.69% per year. On volatility, LOGO has been the lower-risk option at 6.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GSG has performed better with a 49.68% return vs -0.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LOGO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.
LOGO and GSG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
LOGO is categorized as Mid Cap Blend Equities, while GSG is Commodities. They also come from different issuers: Alpha Brands and iShares. Their fees differ too: 0.69% for LOGO and 0.75% for GSG.
GSG currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LOGO и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор