Сравнение LOGO с CSD
LOGO (Alpha Brands Consumption Leaders ETF) and CSD (Invesco S&P Spin-Off ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. LOGO is actively managed, while CSD is passively managed. Over the past year, LOGO returned -1.07% vs 74.47% for CSD. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LOGO charges 0.69%/yr vs 0.65%/yr for CSD.
Доходность
Сравнение доходности LOGO и CSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOGO показывает доходность -4.41%, что значительно ниже, чем у CSD с доходностью 45.22%.
LOGO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -4.41%
- 6 месяцев
- -5.79%
- 1 год
- -1.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSD
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 6.79%
- С начала года
- 45.22%
- 6 месяцев
- 41.94%
- 1 год
- 74.47%
- 3 года*
- 38.34%
- 5 лет*
- 18.07%
- 10 лет*
- 15.04%
Сравнение доходности по годам LOGO и CSD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LOGO Alpha Brands Consumption Leaders ETF | -4.41% | 4.84% |
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 45.22% | 23.77% |
Correlation
The correlation between LOGO and CSD is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2025 г. | 0.59 |
The correlation between LOGO and CSD has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOGO vs. CSD — Ранг доходности на риск
LOGO
CSD
Сравнение LOGO c CSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Brands Consumption Leaders ETF (LOGO) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LOGO | CSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.48 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 6.60 | -6.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | 25.76 | -25.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LOGO и CSD
Максимальная просадка LOGO за все время составила -18.34%, что меньше максимальной просадки CSD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOGO и CSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOGO | CSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.34% | -70.47% | +52.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.34% | -11.34% | -7.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.90% | -1.83% | -9.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.89% | -14.19% | +8.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.64% | 2.90% | +4.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOGO и CSD
Alpha Brands Consumption Leaders ETF (LOGO) имеет более высокую волатильность в 8.75% по сравнению с Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) с волатильностью 7.76%. Это указывает на то, что LOGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOGO | CSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.75% | 7.76% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.28% | 18.71% | -5.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.04% | 24.71% | -8.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.75% | 23.43% | -7.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.75% | 24.90% | -9.15% |
Сравнение комиссий LOGO и CSD
LOGO берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии CSD в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOGO и CSD
LOGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 0.11% | 0.16% | 0.17% | 0.51% | 0.86% | 0.73% | 0.99% | 1.08% | 0.99% | 0.60% | 1.62% | 2.61% |
LOGO Alpha Brands Consumption Leaders ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LOGO and CSD have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LOGO has higher volatility (8.75%) compared to CSD (7.76%). In terms of maximum drawdown, LOGO dropped -18.34% vs CSD's -70.47%.
On 1-year performance, CSD leads with 74.47% vs -1.07% for LOGO. On fees, CSD is cheaper at 0.65% per year. On volatility, CSD has been the lower-risk option at 7.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSD has performed better with a 74.47% return vs -1.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSD is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.69% for LOGO.
CSD has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.00% for LOGO.
They also come from different issuers: Alpha Brands and Invesco. Their fees differ too: 0.69% for LOGO and 0.65% for CSD.
CSD currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LOGO и CSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор