Сравнение LOGO с CTEF
LOGO (Alpha Brands Consumption Leaders ETF) and CTEF (Castellan Targeted Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, LOGO returned -1.07% vs 77.76% for CTEF. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LOGO charges 0.69%/yr vs 0.45%/yr for CTEF.
Доходность
Сравнение доходности LOGO и CTEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOGO показывает доходность -4.41%, что значительно ниже, чем у CTEF с доходностью 36.84%.
LOGO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -4.41%
- 6 месяцев
- -5.79%
- 1 год
- -1.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTEF
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 13.46%
- С начала года
- 36.84%
- 6 месяцев
- 33.43%
- 1 год
- 77.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LOGO и CTEF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LOGO Alpha Brands Consumption Leaders ETF | -4.41% | 5.21% |
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 36.84% | 33.10% |
Correlation
The correlation between LOGO and CTEF is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.66 |
The correlation between LOGO and CTEF has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOGO vs. CTEF — Ранг доходности на риск
LOGO
CTEF
Сравнение LOGO c CTEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Brands Consumption Leaders ETF (LOGO) и Castellan Targeted Equity ETF (CTEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LOGO | CTEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.56 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 5.21 | -5.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | 24.08 | -24.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LOGO и CTEF
Максимальная просадка LOGO за все время составила -18.34%, что больше максимальной просадки CTEF в -15.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOGO и CTEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOGO | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.34% | -15.00% | -3.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.34% | -15.00% | -3.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.90% | -2.51% | -8.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.89% | -1.75% | -4.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.64% | 3.24% | +4.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOGO и CTEF
Alpha Brands Consumption Leaders ETF (LOGO) и Castellan Targeted Equity ETF (CTEF) имеют волатильность 8.75% и 9.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOGO | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.75% | 9.15% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.28% | 18.93% | -5.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.04% | 22.63% | -6.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.75% | 22.51% | -6.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.75% | 22.51% | -6.76% |
Сравнение комиссий LOGO и CTEF
LOGO берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии CTEF в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOGO и CTEF
LOGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CTEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 0.06% | 0.08% |
LOGO Alpha Brands Consumption Leaders ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LOGO and CTEF have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTEF has higher volatility (9.15%) compared to LOGO (8.75%). In terms of maximum drawdown, LOGO dropped -18.34% vs CTEF's -15.00%.
On 1-year performance, CTEF leads with 77.76% vs -1.07% for LOGO. On fees, CTEF is cheaper at 0.45% per year. On volatility, LOGO has been the lower-risk option at 8.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CTEF has performed better with a 77.76% return vs -1.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CTEF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.69% for LOGO.
CTEF has the higher dividend yield at 0.06%, compared with 0.00% for LOGO.
They also come from different issuers: Alpha Brands and Castellan. Their fees differ too: 0.69% for LOGO and 0.45% for CTEF.
CTEF currently has the higher Sharpe Ratio (3.46 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LOGO и CTEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор