Сравнение LOGO с CPAI
LOGO (Alpha Brands Consumption Leaders ETF) and CPAI (Counterpoint Quantitative Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, LOGO returned -0.59% vs 45.47% for CPAI. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LOGO charges 0.69%/yr vs 0.75%/yr for CPAI.
Доходность
Сравнение доходности LOGO и CPAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOGO показывает доходность -4.57%, что значительно ниже, чем у CPAI с доходностью 27.41%.
LOGO
- 1 день
- -5.22%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- -4.57%
- 6 месяцев
- -5.00%
- 1 год
- -0.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPAI
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- 8.24%
- С начала года
- 27.41%
- 6 месяцев
- 29.49%
- 1 год
- 45.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LOGO и CPAI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LOGO Alpha Brands Consumption Leaders ETF | -4.57% | 5.34% |
CPAI Counterpoint Quantitative Equity ETF | 27.41% | 16.80% |
Correlation
The correlation between LOGO and CPAI is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2025 г. | 0.63 |
The correlation between LOGO and CPAI has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOGO vs. CPAI — Ранг доходности на риск
LOGO
CPAI
Сравнение LOGO c CPAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Brands Consumption Leaders ETF (LOGO) и Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LOGO | CPAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.43 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 4.36 | -4.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 15.90 | -15.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LOGO | CPAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 2.52 | -2.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 1.78 | -1.74 |
Просадки
Сравнение просадок LOGO и CPAI
Максимальная просадка LOGO за все время составила -18.34%, что меньше максимальной просадки CPAI в -21.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOGO и CPAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOGO | CPAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.34% | -21.46% | +3.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.34% | -10.48% | -7.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.04% | -1.84% | -9.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -2.97% | -2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.36% | 2.87% | +4.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOGO и CPAI
Alpha Brands Consumption Leaders ETF (LOGO) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что LOGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOGO | CPAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 5.35% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.91% | 14.50% | -2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.91% | 18.14% | -3.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.86% | 19.19% | -4.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.86% | 19.19% | -4.33% |
Сравнение комиссий LOGO и CPAI
LOGO берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии CPAI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOGO и CPAI
LOGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CPAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CPAI Counterpoint Quantitative Equity ETF | 0.70% | 0.89% | 0.41% | 0.06% |
LOGO Alpha Brands Consumption Leaders ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LOGO and CPAI have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LOGO has higher volatility (6.55%) compared to CPAI (5.35%). In terms of maximum drawdown, LOGO dropped -18.34% vs CPAI's -21.46%.
On 1-year performance, CPAI leads with 45.47% vs -0.59% for LOGO. On fees, LOGO is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CPAI has been the lower-risk option at 5.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CPAI has performed better with a 45.47% return vs -0.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LOGO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.75% for CPAI.
CPAI has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.00% for LOGO.
They also come from different issuers: Alpha Brands and Counterpoint Funds. Their fees differ too: 0.69% for LOGO and 0.75% for CPAI.
CPAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LOGO и CPAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор