Сравнение LOGO с CPAI
LOGO (Alpha Brands Consumption Leaders ETF) and CPAI (Counterpoint Quantitative Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, LOGO returned -1.07% vs 38.76% for CPAI. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LOGO charges 0.69%/yr vs 0.75%/yr for CPAI.
Доходность
Сравнение доходности LOGO и CPAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOGO показывает доходность -4.41%, что значительно ниже, чем у CPAI с доходностью 25.76%.
LOGO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -4.41%
- 6 месяцев
- -5.79%
- 1 год
- -1.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPAI
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 2.38%
- С начала года
- 25.76%
- 6 месяцев
- 24.09%
- 1 год
- 38.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LOGO и CPAI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LOGO Alpha Brands Consumption Leaders ETF | -4.41% | 4.84% |
CPAI Counterpoint Quantitative Equity ETF | 25.76% | 16.06% |
Correlation
The correlation between LOGO and CPAI is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2025 г. | 0.64 |
The correlation between LOGO and CPAI has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOGO vs. CPAI — Ранг доходности на риск
LOGO
CPAI
Сравнение LOGO c CPAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Brands Consumption Leaders ETF (LOGO) и Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LOGO | CPAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.35 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 3.72 | -3.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | 13.04 | -13.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LOGO и CPAI
Максимальная просадка LOGO за все время составила -18.34%, что меньше максимальной просадки CPAI в -21.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOGO и CPAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOGO | CPAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.34% | -21.46% | +3.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.34% | -10.48% | -7.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.90% | -3.11% | -7.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.89% | -2.98% | -2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.64% | 2.98% | +4.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOGO и CPAI
Alpha Brands Consumption Leaders ETF (LOGO) имеет более высокую волатильность в 8.75% по сравнению с Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) с волатильностью 7.86%. Это указывает на то, что LOGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOGO | CPAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.75% | 7.86% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.28% | 15.79% | -2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.04% | 19.17% | -3.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.75% | 19.46% | -3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.75% | 19.46% | -3.71% |
Сравнение комиссий LOGO и CPAI
LOGO берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии CPAI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOGO и CPAI
LOGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CPAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CPAI Counterpoint Quantitative Equity ETF | 0.71% | 0.89% | 0.41% | 0.06% |
LOGO Alpha Brands Consumption Leaders ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LOGO and CPAI have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LOGO has higher volatility (8.75%) compared to CPAI (7.86%). In terms of maximum drawdown, LOGO dropped -18.34% vs CPAI's -21.46%.
On 1-year performance, CPAI leads with 38.76% vs -1.07% for LOGO. On fees, LOGO is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CPAI has been the lower-risk option at 7.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CPAI has performed better with a 38.76% return vs -1.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LOGO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.75% for CPAI.
CPAI has the higher dividend yield at 0.71%, compared with 0.00% for LOGO.
They also come from different issuers: Alpha Brands and Counterpoint Funds. Their fees differ too: 0.69% for LOGO and 0.75% for CPAI.
CPAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LOGO и CPAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор