PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOGO с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LOGO с COMT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

LOGO (Alpha Brands Consumption Leaders ETF) and COMT (iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF) are both exchange-traded funds - LOGO is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Alpha Brands, while COMT is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. LOGO is actively managed, while COMT is passively managed. Over the past year, LOGO returned -1.07% vs 25.37% for COMT. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. LOGO charges 0.69%/yr vs 0.48%/yr for COMT.

Доходность

Сравнение доходности LOGO и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Brands Consumption Leaders ETF (LOGO) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LOGO показывает доходность -4.41%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 20.95%.

LOGO

1 день
0.00%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-4.41%
6 месяцев
-5.79%
1 год
-1.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COMT

1 день
-2.37%
1 месяц
-14.00%
С начала года
20.95%
6 месяцев
19.91%
1 год
25.37%
3 года*
11.11%
5 лет*
10.23%
10 лет*
7.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LOGO и COMT

2026 (YTD)2025
LOGO
Alpha Brands Consumption Leaders ETF		-4.41%4.84%
COMT
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF		20.95%7.09%

Correlation

The correlation between LOGO and COMT is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2025 г.

-0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Brands Consumption Leaders ETF

iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF

Часто сравнивают с LOGO:
LOGO с LSTLOGO с FDLSLOGO с VFMOLOGO с FAARLOGO с BWETLOGO с CSDLOGO с GRNJ
Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC

Доходность на риск

LOGO vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOGO
Ранг доходности на риск LOGO: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOGO: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOGO: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOGO: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOGO: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOGO: 88
Ранг коэф-та Мартина
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOGO c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Brands Consumption Leaders ETF (LOGO) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LOGOCOMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
1.21

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
1.72

-1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.22

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

1.45

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.14

6.71

-6.85

LOGO vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOGO на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа COMT равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOGO и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LOGO и COMT

Максимальная просадка LOGO за все время составила -18.34%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOGO и COMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LOGOCOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.34%

-51.89%

+33.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.34%

-17.57%

-0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.57%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.90%

-17.57%

+6.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.89%

-24.00%

+18.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.64%

3.79%

+3.85%

Волатильность

Сравнение волатильности LOGO и COMT

Alpha Brands Consumption Leaders ETF (LOGO) имеет более высокую волатильность в 8.75% по сравнению с iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что LOGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LOGOCOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.75%

5.32%

+3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.28%

19.40%

-6.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.04%

21.28%

-5.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.75%

21.15%

-5.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.75%

18.87%

-3.12%

Сравнение комиссий LOGO и COMT

LOGO берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOGO и COMT

LOGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.40%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF		6.40%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
LOGO
Alpha Brands Consumption Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LOGO and COMT have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LOGO has higher volatility (8.75%) compared to COMT (5.32%). In terms of maximum drawdown, LOGO dropped -18.34% vs COMT's -51.89%.

On 1-year performance, COMT leads with 25.37% vs -1.07% for LOGO. On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. On volatility, COMT has been the lower-risk option at 5.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, COMT has performed better with a 25.37% return vs -1.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.69% for LOGO.

COMT has the higher dividend yield at 6.40%, compared with 0.00% for LOGO.

LOGO is categorized as Mid Cap Blend Equities, while COMT is Commodities. They also come from different issuers: Alpha Brands and iShares. Their fees differ too: 0.69% for LOGO and 0.48% for COMT.

COMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LOGO и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор