Сравнение LOGO с BNO
LOGO (Alpha Brands Consumption Leaders ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - LOGO is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Alpha Brands, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Crude Oil Brent ICE Near Term Futures. LOGO is actively managed, while BNO is passively managed. Over the past year, LOGO returned -1.09% vs 55.11% for BNO. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. LOGO charges 0.69%/yr vs 1.00%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности LOGO и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOGO показывает доходность -2.68%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 65.18%.
LOGO
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -1.58%
- 6 месяцев
- -3.54%
- С начала года
- -2.68%
- 1 год
- -1.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNO
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- 6.58%
- 6 месяцев
- 58.17%
- С начала года
- 65.18%
- 1 год
- 55.11%
- 3 года*
- 20.77%
- 5 лет*
- 19.90%
- 10 лет*
- 12.78%
Сравнение доходности по годам LOGO и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LOGO Alpha Brands Consumption Leaders ETF | -2.68% | 4.84% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 65.18% | 3.85% |
Correlation
The correlation between LOGO and BNO is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2025 г. | -0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOGO vs. BNO — Ранг доходности на риск
LOGO
BNO
Сравнение LOGO c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Brands Consumption Leaders ETF (LOGO) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LOGO | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.24 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 1.61 | -1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | 4.66 | -4.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LOGO и BNO
Максимальная просадка LOGO за все время составила -18.34%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOGO и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOGO | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.34% | -87.06% | +68.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.34% | -34.46% | +16.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.29% | -22.20% | +12.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -40.06% | +34.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.91% | 11.87% | -3.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOGO и BNO
Текущая волатильность для Alpha Brands Consumption Leaders ETF (LOGO) составляет 4.18%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 15.19%. Это указывает на то, что LOGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOGO | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 15.19% | -11.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.49% | 39.16% | -25.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.06% | 42.74% | -26.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.60% | 36.11% | -20.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.60% | 36.77% | -21.17% |
Сравнение комиссий LOGO и BNO
LOGO берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии BNO в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOGO и BNO
Ни LOGO, ни BNO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LOGO and BNO have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNO has higher volatility (15.19%) compared to LOGO (4.18%). In terms of maximum drawdown, LOGO dropped -18.34% vs BNO's -87.06%.
On 1-year performance, BNO leads with 55.11% vs -1.09% for LOGO. On fees, LOGO is cheaper at 0.69% per year. On volatility, LOGO has been the lower-risk option at 4.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BNO has performed better with a 55.11% return vs -1.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LOGO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.00% for BNO.
LOGO and BNO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
LOGO is categorized as Mid Cap Blend Equities, while BNO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Alpha Brands and USCF Investments. Their fees differ too: 0.69% for LOGO and 1.00% for BNO.
BNO currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LOGO и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор