PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOGO с BNO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LOGO с BNO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LOGO (Alpha Brands Consumption Leaders ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - LOGO is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Alpha Brands, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. LOGO is actively managed, while BNO is passively managed. Over the past year, LOGO returned -0.59% vs 91.89% for BNO. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. LOGO charges 0.69%/yr vs 0.90%/yr for BNO.

Доходность

Сравнение доходности LOGO и BNO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Brands Consumption Leaders ETF (LOGO) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LOGO показывает доходность -4.57%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 90.47%.

LOGO

1 день
-5.22%
1 месяц
-2.53%
С начала года
-4.57%
6 месяцев
-5.00%
1 год
-0.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BNO

1 день
1.99%
1 месяц
-10.29%
С начала года
90.47%
6 месяцев
86.00%
1 год
91.89%
3 года*
27.93%
5 лет*
24.16%
10 лет*
13.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LOGO и BNO

2026 (YTD)2025
LOGO
Alpha Brands Consumption Leaders ETF		-4.57%5.34%
BNO
United States Brent Oil Fund LP		90.47%3.21%

Correlation

The correlation between LOGO and BNO is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2025 г.

-0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Brands Consumption Leaders ETF

United States Brent Oil Fund LP

Часто сравнивают с LOGO:
LOGO с LSTLOGO с VFMOLOGO с FDLSLOGO с GRNJLOGO с CSDLOGO с FAARLOGO с BWET
Часто сравнивают с BNO:
BNO с USOBNO с XLEBNO с USLBNO с BOILBNO с UNGBNO с UCOBNO с XOM

Доходность на риск

LOGO vs. BNO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOGO
Ранг доходности на риск LOGO: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOGO: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOGO: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOGO: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOGO: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOGO: 99
Ранг коэф-та Мартина
BNO
Ранг доходности на риск BNO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOGO c BNO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Brands Consumption Leaders ETF (LOGO) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOGOBNODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
2.23

-2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.05
2.73

-2.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.38

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

5.17

-5.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.08

9.76

-9.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOGO vs. BNO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOGO на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа BNO равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOGO и BNO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOGOBNOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

2.23

-2.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.14

-0.11

Просадки

Сравнение просадок LOGO и BNO

Максимальная просадка LOGO за все время составила -18.34%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOGO и BNO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LOGOBNOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.34%

-87.06%

+68.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.34%

-17.87%

-0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.75%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.70%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.04%

-10.29%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.75%

-40.17%

+34.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.36%

9.45%

-2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности LOGO и BNO

Текущая волатильность для Alpha Brands Consumption Leaders ETF (LOGO) составляет 6.55%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 14.22%. Это указывает на то, что LOGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LOGOBNOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

14.22%

-7.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.91%

36.10%

-24.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.91%

41.46%

-26.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.86%

35.38%

-20.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.86%

36.68%

-21.82%

Сравнение комиссий LOGO и BNO

LOGO берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии BNO в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOGO и BNO

Ни LOGO, ни BNO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LOGO and BNO have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNO has higher volatility (14.22%) compared to LOGO (6.55%). In terms of maximum drawdown, LOGO dropped -18.34% vs BNO's -87.06%.

On 1-year performance, BNO leads with 91.89% vs -0.59% for LOGO. On fees, LOGO is cheaper at 0.69% per year. On volatility, LOGO has been the lower-risk option at 6.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BNO has performed better with a 91.89% return vs -0.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LOGO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.90% for BNO.

LOGO and BNO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

LOGO is categorized as Mid Cap Blend Equities, while BNO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Alpha Brands and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.69% for LOGO and 0.90% for BNO.

BNO currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LOGO и BNO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор