Сравнение LODI с ZTRE
LODI (AAM SLC Low Duration Income ETF) and ZTRE (F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF) are both Short-Term Bond funds. LODI is actively managed, while ZTRE is passively managed. Over the past year, LODI returned 5.10% vs 3.67% for ZTRE. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности LODI и ZTRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LODI показывает доходность 2.32%, что значительно выше, чем у ZTRE с доходностью 0.73%.
LODI
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 2.08%
- С начала года
- 2.32%
- 1 год
- 5.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZTRE
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.01%
- 6 месяцев
- 0.72%
- С начала года
- 0.73%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LODI и ZTRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LODI AAM SLC Low Duration Income ETF | 2.32% | 6.04% | 0.33% |
ZTRE F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.73% | 6.60% | 0.32% |
Correlation
The correlation between LODI and ZTRE is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г. | 0.53 |
The correlation between LODI and ZTRE has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LODI vs. ZTRE — Ранг доходности на риск
LODI
ZTRE
Сравнение LODI c ZTRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM SLC Low Duration Income ETF (LODI) и F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LODI | ZTRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.37 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.84 | 2.54 | +4.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.20 | 10.10 | +10.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LODI и ZTRE
Максимальная просадка LODI за все время составила -1.01%, что меньше максимальной просадки ZTRE в -1.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LODI и ZTRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LODI | ZTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.01% | -1.45% | +0.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.75% | -1.45% | +0.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -0.16% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.20% | -0.20% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 0.36% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности LODI и ZTRE
Текущая волатильность для AAM SLC Low Duration Income ETF (LODI) составляет 0.37%, в то время как у F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTRE) волатильность равна 0.68%. Это указывает на то, что LODI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZTRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LODI | ZTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | 0.68% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.13% | 1.56% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09% | 1.93% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.29% | 2.11% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.29% | 2.11% | +0.18% |
Сравнение комиссий LODI и ZTRE
И LODI, и ZTRE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LODI и ZTRE
Дивидендная доходность LODI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности ZTRE в 4.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LODI AAM SLC Low Duration Income ETF | 4.96% | 5.11% | 0.38% |
ZTRE F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.19% | 4.37% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
LODI and ZTRE have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZTRE has higher volatility (0.68%) compared to LODI (0.37%). In terms of maximum drawdown, LODI dropped -1.01% vs ZTRE's -1.45%.
On 1-year performance, LODI leads with 5.10% vs 3.67% for ZTRE. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, LODI has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LODI has performed better with a 5.10% return vs 3.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LODI and ZTRE have the same expense ratio: 0.15% per year.
LODI has the higher dividend yield at 4.96%, compared with 4.19% for ZTRE.
They also come from different issuers: AAM and F/m.
LODI currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LODI и ZTRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор