PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LODI с USTB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LODI с USTB

Последнее обновление 17 апр. 2026 г.

LODI (AAM SLC Low Duration Income ETF) и USTB (VictoryShares Short-Term Bond ETF) — оба фонда категории Short-Term Bond. LODI управляется активно, а USTB пассивно. За последний год LODI показал 6.73% против 5.18% у USTB. При корреляции 0.49 их движения в цене в значительной степени независимы. LODI взимает 0.15% в год против 0.34% у USTB.

Доходность

Сравнение доходности LODI и USTB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM SLC Low Duration Income ETF (LODI) и VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, LODI показывает доходность 1.25%, что значительно выше, чем у USTB с доходностью 0.69%.

LODI

1 день
0.02%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.25%
6 месяцев
2.18%
1 год
6.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USTB

1 день
0.02%
1 месяц
0.06%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.43%
1 год
5.18%
3 года*
6.06%
5 лет*
3.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LODI и USTB

2026 (YTD)20252024
LODI
AAM SLC Low Duration Income ETF		1.25%6.04%0.26%
USTB
VictoryShares Short-Term Bond ETF		0.69%6.08%0.12%

Корреляция

Корреляция между LODI и USTB составляет 0.46 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г.

0.49

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM SLC Low Duration Income ETF

VictoryShares Short-Term Bond ETF

Часто сравнивают с LODI:
LODI с BSVLODI с ISDBLODI с FLDBLODI с SDSILODI с JSILODI с SCHOLODI с SDCP
Часто сравнивают с USTB:
USTB с SGOVUSTB с UYLDUSTB с VABSUSTB с TBUXUSTB с TNXAXUSTB с SPYUSTB с RAVI

Доходность на риск

LODI vs. USTB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LODI
Ранг доходности на риск LODI: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LODI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LODI: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LODI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LODI: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LODI: 9090
Ранг коэф-та Мартина
USTB
Ранг доходности на риск USTB: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USTB: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USTB: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USTB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USTB: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USTB: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LODI c USTB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM SLC Low Duration Income ETF (LODI) и VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LODIUSTBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.64

3.90

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.95

6.79

-2.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.66

1.93

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

8.71

6.13

+2.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

22.17

27.43

-5.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LODI vs. USTB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LODI на текущий момент составляет 2.64, что ниже коэффициента Шарпа USTB равного 3.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LODI и USTB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LODIUSTBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

3.90

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.32

1.72

+0.60

Просадки

Сравнение просадок LODI и USTB

Максимальная просадка LODI за все время составила -1.01%, что меньше максимальной просадки USTB в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LODI и USTB.

Загрузка...

Показатели просадок

LODIUSTBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.01%

-5.32%

+4.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.75%

-0.84%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-4.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-0.25%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-0.66%

+0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

0.19%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности LODI и USTB

Текущая волатильность для AAM SLC Low Duration Income ETF (LODI) составляет 0.38%, в то время как у VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB) волатильность равна 0.45%. Это указывает на то, что LODI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LODIUSTBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.38%

0.45%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.26%

0.82%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58%

1.34%

+1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.42%

2.01%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.42%

2.02%

+0.40%

Сравнение комиссий LODI и USTB

LODI берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии USTB в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LODI и USTB

Дивидендная доходность LODI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности USTB в 4.59%

TTM202520242023202220212020201920182017
LODI
AAM SLC Low Duration Income ETF		4.99%5.11%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USTB
VictoryShares Short-Term Bond ETF		4.59%4.62%5.05%4.49%2.54%1.84%2.59%2.69%2.32%0.43%