Сравнение LODI с TRFM
LODI (AAM SLC Low Duration Income ETF) and TRFM (AAM Transformers ETF) are both exchange-traded funds - LODI is a Short-Term Bond fund actively managed by AAM, while TRFM is a Technology Equities fund tracking the Pence Transformers Index - Benchmark TR Gross. LODI is actively managed, while TRFM is passively managed. Over the past year, LODI returned 5.83% vs 52.18% for TRFM. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. LODI charges 0.15%/yr vs 0.49%/yr for TRFM.
Доходность
Сравнение доходности LODI и TRFM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LODI показывает доходность 1.87%, что значительно ниже, чем у TRFM с доходностью 29.81%.
LODI
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 2.30%
- 1 год
- 5.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRFM
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 10.30%
- С начала года
- 29.81%
- 6 месяцев
- 27.54%
- 1 год
- 52.18%
- 3 года*
- 31.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LODI и TRFM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LODI AAM SLC Low Duration Income ETF | 1.87% | 6.04% | 0.26% |
TRFM AAM Transformers ETF | 29.81% | 25.76% | -6.46% |
Correlation
The correlation between LODI and TRFM is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LODI vs. TRFM — Ранг доходности на риск
LODI
TRFM
Сравнение LODI c TRFM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM SLC Low Duration Income ETF (LODI) и AAM Transformers ETF (TRFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LODI | TRFM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.38 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.82 | 4.04 | +3.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.31 | 13.69 | +6.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LODI | TRFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 2.34 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.37 | 1.05 | +1.32 |
Просадки
Сравнение просадок LODI и TRFM
Максимальная просадка LODI за все время составила -1.01%, что меньше максимальной просадки TRFM в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LODI и TRFM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LODI | TRFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.01% | -28.40% | +27.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.75% | -12.99% | +12.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -1.60% | +1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -6.61% | +6.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 3.82% | -3.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности LODI и TRFM
Текущая волатильность для AAM SLC Low Duration Income ETF (LODI) составляет 0.31%, в то время как у AAM Transformers ETF (TRFM) волатильность равна 7.33%. Это указывает на то, что LODI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LODI | TRFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.31% | 7.33% | -7.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.08% | 17.46% | -16.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40% | 22.44% | -20.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.34% | 26.92% | -24.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.34% | 26.92% | -24.58% |
Сравнение комиссий LODI и TRFM
LODI берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TRFM в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LODI и TRFM
Дивидендная доходность LODI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности TRFM в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LODI AAM SLC Low Duration Income ETF | 4.96% | 5.11% | 0.38% |
TRFM AAM Transformers ETF | 0.13% | 0.17% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LODI and TRFM have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRFM has higher volatility (7.33%) compared to LODI (0.31%). In terms of maximum drawdown, LODI dropped -1.01% vs TRFM's -28.40%.
On 1-year performance, TRFM leads with 52.18% vs 5.83% for LODI. On fees, LODI is cheaper at 0.15% per year. On volatility, LODI has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TRFM has performed better with a 52.18% return vs 5.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LODI is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.49% for TRFM.
LODI has the higher dividend yield at 4.96%, compared with 0.13% for TRFM.
LODI is categorized as Short-Term Bond, while TRFM is Technology Equities. Their fees differ too: 0.15% for LODI and 0.49% for TRFM.
LODI currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LODI и TRFM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор