PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LODI с STOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LODI с STOT

Последнее обновление 17 апр. 2026 г.

LODI (AAM SLC Low Duration Income ETF) и STOT (State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF) — оба фонда категории Short-Term Bond. LODI управляется активно, а STOT пассивно. За последний год LODI показал 6.73% против 4.88% у STOT. При корреляции 0.38 их движения в цене в значительной степени независимы. LODI взимает 0.15% в год против 0.45% у STOT.

Доходность

Сравнение доходности LODI и STOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM SLC Low Duration Income ETF (LODI) и State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, LODI показывает доходность 1.25%, что значительно выше, чем у STOT с доходностью 0.76%.

LODI

1 день
0.02%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.25%
6 месяцев
2.18%
1 год
6.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

STOT

1 день
-0.01%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.60%
1 год
4.88%
3 года*
5.45%
5 лет*
2.81%
10 лет*
2.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LODI и STOT

2026 (YTD)20252024
LODI
AAM SLC Low Duration Income ETF		1.25%6.04%0.26%
STOT
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF		0.76%5.56%0.15%

Корреляция

Корреляция между LODI и STOT составляет 0.34 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM SLC Low Duration Income ETF

State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF

Часто сравнивают с LODI:
LODI с BSVLODI с ISDBLODI с FLDBLODI с SDSILODI с JSILODI с SCHOLODI с SDCP
Часто сравнивают с STOT:
STOT с PULSSTOT с PBDCSTOT с SGOVSTOT с BILSTOT с HYDBSTOT с SCHJSTOT с PIMIX

Доходность на риск

LODI vs. STOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LODI
Ранг доходности на риск LODI: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LODI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LODI: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LODI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LODI: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LODI: 9090
Ранг коэф-та Мартина
STOT
Ранг доходности на риск STOT: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STOT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STOT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STOT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STOT: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STOT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LODI c STOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM SLC Low Duration Income ETF (LODI) и State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LODISTOTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.64

3.07

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.95

4.62

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.66

1.76

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

8.71

6.58

+2.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

22.17

23.32

-1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LODI vs. STOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LODI на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STOT равному 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LODI и STOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LODISTOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

3.07

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.63

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.32

1.11

+1.20

Просадки

Сравнение просадок LODI и STOT

Максимальная просадка LODI за все время составила -1.01%, что меньше максимальной просадки STOT в -6.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LODI и STOT.

Загрузка...

Показатели просадок

LODISTOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.01%

-6.07%

+5.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.75%

-0.76%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-6.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-6.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-0.10%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-0.85%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

0.22%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности LODI и STOT

Текущая волатильность для AAM SLC Low Duration Income ETF (LODI) составляет 0.38%, в то время как у State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) волатильность равна 0.43%. Это указывает на то, что LODI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LODISTOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.38%

0.43%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.26%

0.81%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58%

1.61%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.42%

1.73%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.42%

2.20%

+0.22%

Сравнение комиссий LODI и STOT

LODI берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии STOT в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LODI и STOT

Дивидендная доходность LODI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности STOT в 4.40%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
LODI
AAM SLC Low Duration Income ETF		4.99%5.11%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STOT
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF		4.40%4.52%5.10%4.53%2.54%1.76%1.66%2.61%2.50%1.95%2.08%