PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LODI с STOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LODI с STOT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LODI (AAM SLC Low Duration Income ETF) and STOT (State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF) are both Short-Term Bond funds. LODI is actively managed, while STOT is passively managed. Over the past year, LODI returned 5.83% vs 4.15% for STOT. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. LODI charges 0.15%/yr vs 0.45%/yr for STOT.

Доходность

Сравнение доходности LODI и STOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM SLC Low Duration Income ETF (LODI) и State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LODI показывает доходность 1.87%, что значительно выше, чем у STOT с доходностью 1.05%.

LODI

1 день
-0.00%
1 месяц
0.45%
С начала года
1.87%
6 месяцев
2.30%
1 год
5.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

STOT

1 день
0.07%
1 месяц
0.20%
С начала года
1.05%
6 месяцев
1.37%
1 год
4.15%
3 года*
5.28%
5 лет*
2.82%
10 лет*
2.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LODI и STOT

2026 (YTD)20252024
LODI
AAM SLC Low Duration Income ETF		1.87%6.04%0.26%
STOT
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF		1.05%5.56%0.15%

Correlation

The correlation between LODI and STOT is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM SLC Low Duration Income ETF

State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF

Часто сравнивают с LODI:
LODI с SAWSLODI с SLDRLODI с BSVLODI с SJLDLODI с MYCFLODI с DFSDLODI с USTB
Часто сравнивают с STOT:
STOT с PULSSTOT с PBDCSTOT с SGOVSTOT с BILSTOT с PIMIXSTOT с JPLDSTOT с BND

Доходность на риск

LODI vs. STOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LODI
Ранг доходности на риск LODI: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LODI: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LODI: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LODI: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LODI: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LODI: 9090
Ранг коэф-та Мартина
STOT
Ранг доходности на риск STOT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STOT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STOT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STOT: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STOT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STOT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LODI c STOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM SLC Low Duration Income ETF (LODI) и State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LODISTOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
3.78

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
5.87

-2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.78

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.82

5.46

+2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.31

23.85

-3.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LODI vs. STOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LODI на текущий момент составляет 2.44, что ниже коэффициента Шарпа STOT равного 3.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LODI и STOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LODISTOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

3.78

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.64

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.37

1.12

+1.25

Просадки

Сравнение просадок LODI и STOT

Максимальная просадка LODI за все время составила -1.01%, что меньше максимальной просадки STOT в -6.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LODI и STOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LODISTOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.01%

-6.07%

+5.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.75%

-0.76%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-6.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-6.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

0.00%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.21%

-0.84%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

0.18%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности LODI и STOT

Текущая волатильность для AAM SLC Low Duration Income ETF (LODI) составляет 0.31%, в то время как у State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) волатильность равна 0.33%. Это указывает на то, что LODI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LODISTOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.31%

0.33%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.08%

0.84%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40%

1.11%

+1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.34%

1.73%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.34%

2.20%

+0.14%

Сравнение комиссий LODI и STOT

LODI берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии STOT в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LODI и STOT

Дивидендная доходность LODI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности STOT в 4.41%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
LODI
AAM SLC Low Duration Income ETF		4.96%5.11%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STOT
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF		4.41%4.52%5.10%4.53%2.54%1.76%1.66%2.61%2.50%1.95%2.08%

Часто задаваемые вопросы

LODI and STOT have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STOT has higher volatility (0.33%) compared to LODI (0.31%). In terms of maximum drawdown, LODI dropped -1.01% vs STOT's -6.07%.

On 1-year performance, LODI leads with 5.83% vs 4.15% for STOT. On fees, LODI is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LODI has performed better with a 5.83% return vs 4.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LODI is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for STOT.

LODI has the higher dividend yield at 4.96%, compared with 4.41% for STOT.

They also come from different issuers: AAM and State Street. Their fees differ too: 0.15% for LODI and 0.45% for STOT.

STOT currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LODI и STOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор