PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LODI с SDSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LODI с SDSI

Последнее обновление 17 апр. 2026 г.

LODI (AAM SLC Low Duration Income ETF) и SDSI (American Century Short Duration Strategic Income ETF) — оба фонда категории Short-Term Bond. LODI управляется активно, а SDSI пассивно. За последний год LODI показал 6.73% против 6.15% у SDSI. При корреляции 0.39 их движения в цене в значительной степени независимы. LODI взимает 0.15% в год против 0.33% у SDSI.

Доходность

Сравнение доходности LODI и SDSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM SLC Low Duration Income ETF (LODI) и American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, LODI показывает доходность 1.25%, что значительно выше, чем у SDSI с доходностью 0.84%.

LODI

1 день
0.02%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.25%
6 месяцев
2.18%
1 год
6.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SDSI

1 день
-0.05%
1 месяц
0.52%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.84%
1 год
6.15%
3 года*
5.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LODI и SDSI

2026 (YTD)20252024
LODI
AAM SLC Low Duration Income ETF		1.25%6.04%0.26%
SDSI
American Century Short Duration Strategic Income ETF		0.84%6.54%0.07%

Корреляция

Корреляция между LODI и SDSI составляет 0.40 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM SLC Low Duration Income ETF

American Century Short Duration Strategic Income ETF

Часто сравнивают с LODI:
LODI с BSVLODI с ISDBLODI с SCHOLODI с FLDBLODI с SAWSLODI с SDCPLODI с TRFM
Часто сравнивают с SDSI:
SDSI с FZOMXSDSI с DRSKSDSI с AVSFSDSI с SDCPSDSI с NPFISDSI с NEARSDSI с CSHI

Доходность на риск

LODI vs. SDSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LODI
Ранг доходности на риск LODI: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LODI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LODI: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LODI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LODI: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LODI: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SDSI
Ранг доходности на риск SDSI: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDSI: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDSI: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDSI: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDSI: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDSI: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LODI c SDSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM SLC Low Duration Income ETF (LODI) и American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LODISDSIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.64

3.64

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.95

5.73

-1.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.66

1.77

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

8.71

5.51

+3.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

22.17

25.14

-2.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LODI vs. SDSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LODI на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDSI равному 3.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LODI и SDSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LODISDSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

3.64

-1.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.32

2.62

-0.30

Просадки

Сравнение просадок LODI и SDSI

Максимальная просадка LODI за все время составила -1.01%, что меньше максимальной просадки SDSI в -1.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LODI и SDSI.

Загрузка...

Показатели просадок

LODISDSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.01%

-1.29%

+0.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.75%

-1.17%

+0.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-0.09%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-0.25%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

0.26%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности LODI и SDSI

Текущая волатильность для AAM SLC Low Duration Income ETF (LODI) составляет 0.38%, в то время как у American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) волатильность равна 0.76%. Это указывает на то, что LODI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LODISDSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.38%

0.76%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.26%

1.19%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58%

1.71%

+0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.42%

2.31%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.42%

2.31%

+0.11%

Сравнение комиссий LODI и SDSI

LODI берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SDSI в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LODI и SDSI

Дивидендная доходность LODI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что сопоставимо с доходностью SDSI в 4.96%

TTM2025202420232022
LODI
AAM SLC Low Duration Income ETF		4.99%5.11%0.38%0.00%0.00%
SDSI
American Century Short Duration Strategic Income ETF		4.96%4.91%5.49%5.37%0.98%